量化投资学习——汇率套利策略

汇率套利策略又有一个名字，叫三角套利（当然多角也是可以的）
对于一次完整的三角套利，需要交易3次，才能回到最初的点，具体两个情况有两种情况可以交易。
主要参考文章： 半仙儿lnamp+ 三角套利解析及代码实现
0.产生的原因
1。有砸盘的老哥
2。有拉盘的老哥
3。有萌萌哒的散户韭菜下单
4。行情剧烈波动
1.如何选择标的
2.如何确定交易量
3.实际上是怎么进行交易的
4.对于风险的控制（主要是没有完成成交的风险控制）

自己的测试
2022.07.19
策略优化日记
最近尝试了一下只用一角进行交易，但是发现这样还是不对的，在回测上很赚钱，但是在模拟盘上持续亏钱，而且也没有运行起来模拟盘的策略损益计算的部分
因为预测的效力比较有限，也有可能是框架的问题；
交易的逻辑是这样的，当ethusdt和btcusdt的microprice的比价大于ethbtc，则按照配对交易的思路，可以做多ethbtc，多空ethusdt，做多btcusdt
但是如果按照三角的交易逻辑的话，应该是这样的，首先卖ethusd，其次买btcusd，然后买ethbtc，操作逻辑是一样的

参考代码：
https://www.fmz.com/strategy/144257
https://github.com/drbh/carb
https://github.com/sprw121/currency_arb
https://github.com/drbh/carb
https://github.com/nishanttomar21/Arbitrage-Currency
https://github.com/JeromeHadorn/Forex-Exploit
https://github.com/mpearl1020/HFT-Forex-Bot
https://github.com/saakethkoka/ForexArbitrage