看书(统计学习方法)比较晦涩难懂,找到几个视频讲解,对于该方法有了一个新的认识,这里主要是给大家分享一下我觉得比较好的视频。 https://www.bilibili.com/video/av32430563?p=3 对了,还有博客 MCMC(一)蒙特卡罗方法 lda-math-mcmc-and-gibbs-sampling (以下是以前关于这个问题的记录,可以不看…) 首先要知道蒙特卡洛采样是什么原理,即通过采样来近似完成一个数值计算不太好完成的任务;通过大数定律把期望和积分联系起来。 具体实施:在期望-积分关系上,把一个求积分的问题分解成求期望的形式。应用蒙特卡洛方法,根据概率分布进行采样、求随机变量函数的均值,与此同时根据大数定律,认为均值等于期望,根据期望定义从而把积分求出。