本文介绍了如何使用Python进行单期Brinson业绩归因分析，详细阐述了组合与基准的设定、收益率拆解函数的定义，以及通过实例展示了如何分析不同行业的业绩贡献。文中提及了数据处理中的关键点，如处理组合未覆盖行业的空值问题，并提供了处理思路。
一、定义一个组合和基准，收益率和权重情况举例
import pandas as pd
cln = ['return_bench_i', 'return_portf_i', 'weight_bench_i', 'weight_portf_i']
idx = ['cash', 'equity', 'bond', 'commodity']
df = pd.DataFrame(index = idx, columns= cln)
df['return_bench_i'] = [0, 0.2, 0.01, 0.12]
df['return_portf_i'] = [0, 0.3, 0.01, 0.1]
df['weight_bench_i'] =
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