基金业绩的python分析_Python与量化多因子——聊聊Brinson业绩归因

1. 前言

插图是小学读书走的最多的一条巷子，从前面的青石板左转，就到了我们的小学，笔直往前走，就到了江边的树林和草地，那时候下午课上完已经将近傍晚，快放暑假的时候，我都是先去河里泡个澡，再把牛牵回家，现在回忆起来，别有一番趣味。现在河边的树林即将入湖底，小时候玩的乐园也一并没了。

按照计划，这部分应该到后面再讲的，不过最近一直在搞业绩归因系统，后面讲我估计我都忘了。所以先放到前面来。注意，这篇文章绝对的干货满满，走过路过，不要错过了。

2. 单期Brinson归因

首先，我们定义两个组合的收益率

与

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