Adam（Adaptive Moment Estimation）

Adam（Adaptive Moment Estimation）

Adam（Adaptive Moment Estimation）是一种自适应学习率优化算法，结合了动量法和RMSProp的优点。它不仅考虑了梯度的一阶矩（动量），还考虑了梯度的二阶矩（RMSProp），通过自适应调整学习率，使得参数更新更加稳定和高效。

Adam优化算法的原理

Adam优化算法通过以下步骤来更新参数：

1. 计算梯度的动量估计（Exponential Moving Average of Gradient, 一阶矩估计）：
   $$m_t={\beta }_1{m}_{t-1}+(1-{\beta }_1)g_t$$
   其中：
   -$m_t$是梯度的动量估计。
   -$g_t$是当前梯度。
   -${\beta }_1$是动量超参数，通常取值为0.9。

2. 计算梯度平方的动量估计（Exponential Moving Average of Squared Gradient, 二阶矩估计）：
   $$v_t={\beta }_2{v}_{t-1}+(1-{\beta }_2)g_t^2$$
   其中：
   -$v_t$是梯度平方的动量估计。
   -${\beta }_2$是RMSProp超参数，通常取值为0.999。

3. 偏差校正：
   由于动量估计和梯度平方的动量估计在初始时刻可能偏向于零，Adam引入了偏差校正：
   $${\hat{m}}_t=\frac{m_t}{1-{\beta }_1^t}$$
   $${\hat{v}}_t=\frac{v_t}{1-{\beta }_2^t}$$

4. 更新参数：
   $${\theta }_t={\theta }_{t-1}-\alpha \frac{{\hat{m}}_t}{\sqrt{{\hat{v}}_t}+ϵ}$$
   其中：
   -${\theta }_t$是第$t$次迭代的参数。
   -$\alpha$是学习率。
   -$ϵ$是一个小常数，用于防止除零错误，通常取$10^{-8}$。

具体数据示例

假设我们有一个简单的线性回归问题，训练数据集如下：

x	y
1	2
2	3
3	4
4	5

我们要拟合的线性模型为$h(\theta )={\theta }_0+{\theta }_{1}x$。

步骤1：初始化参数

假设${\theta }_0=0$，${\theta }_1=0$，学习率$\alpha =0.01$，${\beta }_1=0.9$，${\beta }_2=0.999$，$ϵ=10^{-8}$，并且初始化动量项和二阶矩估计$m_0=0$，$v_0=0$。

步骤2：计算梯度

损失函数$J(\theta )$为均方误差（MSE）：
$J(\theta )=\frac{1}{2m}{\sum }_{i=1}^m(h(\theta )-y_i{)}^2$
其中，$m$是训练样本的数量。

对于第一个样本$(x_1,y_1)=(1,2)$，模型预测值为：
$h(\theta )={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1=0$

计算损失函数对参数的梯度：
$\frac{\partial J}{\partial {\theta }_0}=h(\theta )-y_1=0-2=-2$
$\frac{\partial J}{\partial {\theta }_1}=(h(\theta )-y_1)x_1=-2\cdot 1=-2$

步骤3：更新动量项和二阶矩估计

1. 更新动量项：
   $$m_{t,0}={\beta }_1{m}_{t-1,0}+(1-{\beta }_1)g_{t,0}=0.9\times 0+0.1\times (-2)=-0.2$$
   $$m_{t,1}={\beta }_1{m}_{t-1,1}+(1-{\beta }_1)g_{t,1}=0.9\times 0+0.1\times (-2)=-0.2$$

2. 更新二阶矩估计：
   $$v_{t,0}={\beta }_2{v}_{t-1,0}+(1-{\beta }_2)g_{t,0}^2=0.999\times 0+0.001\times (-2{)}^2=0.004$$
   $$v_{t,1}={\beta }_2{v}_{t-1,1}+(1-{\beta }_2)g_{t,1}^2=0.999\times 0+0.001\times (-2{)}^2=0.004$$

3. 偏差校正：
   $${\hat{m}}_{t,0}=\frac{m_{t,0}}{1-{\beta }_1^t}=\frac{-0.2}{1-0.9^1}=\frac{-0.2}{0.1}=-2$$
   $${\hat{m}}_{t,1}=\frac{m_{t,1}}{1-{\beta }_1^t}=\frac{-0.2}{1-0.9^1}=\frac{-0.2}{0.1}=-2$$
   $${\hat{v}}_{t,0}=\frac{v_{t,0}}{1-{\beta }_2^t}=\frac{0.004}{1-0.999^1}=\frac{0.004}{0.001}=4$$
   $${\hat{v}}_{t,1}=\frac{v_{t,1}}{1-{\beta }_2^t}=\frac{0.004}{1-0.999^1}=\frac{0.004}{0.001}=4$$

4. 更新参数：
   $${\theta }_{t,0}={\theta }_{t-1,0}-\frac{\alpha }{\sqrt{{\hat{v}}_{t,0}}+ϵ}{\hat{m}}_{t,0}=0-\frac{0.01}{\sqrt{4}+10^{-8}}\times (-2)=0.01$$
   $${\theta }_{t,1}={\theta }_{t-1,1}-\frac{\alpha }{\sqrt{{\hat{v}}_{t,1}}+ϵ}{\hat{m}}_{t,1}=0-\frac{0.01}{\sqrt{4}+10^{-8}}\times (-2)=0.01$$

第二次迭代

假设下一次随机选择的样本是$(x_2,y_2)=(2,3)$。

1. 计算新的预测值：
   $$h(\theta )={\theta }_0+{\theta }_1{x}_2=0.01+0.01\times 2=0.03$$

2. 计算新的梯度：
   $$\frac{\partial J}{\partial {\theta }_0}=h(\theta )-y_2=0.03-3=-2.97$$
   $$\frac{\partial J}{\partial {\theta }_1}=(h(\theta )-y_2)x_2=-2.97\times 2=-5.94$$

3. 更新动量项：
   $$m_{t,0}={\beta }_1{m}_{t-1,0}+(1-{\beta }_1)g_{t,0}=0.9\times (-0.2)+0.1\times (-2.97)=-0.467$$
   $$m_{t,1}={\beta }_1{m}_{t-1,1}+(1-{\beta }_1)g_{t,1}=0.9\times (-0.2)+0.1times(-5.94)=-0.872$$

4. 更新二阶矩估计：
   $$v_{t,0}={\beta }_2{v}_{t-1,0}+(1-{\beta }_2)g_{t,0}^2=0.999\times 0.004+0.001\times (-2.97{)}^2=0.012$$
   $$v_{t,1}={\beta }_2{v}_{t-1,1}+(1-{\beta }_2)g_{t,1}^2=0.999\times 0.004+0.001\times (-5.94{)}^2=0.04$$

5. 偏差校正：
   $${\hat{m}}_{t,0}=\frac{m_{t,0}}{1-{\beta }_1^t}=\frac{-0.467}{1-0.9^2}=-2.47$$
   $${\hat{m}}_{t,1}=\frac{m_{t,1}}{1-{\beta }_1^t}=\frac{-0.872}{1-0.9^2}=-4.591$$
   $${\hat{v}}_{t,0}=\frac{v_{t,0}}{1-{\beta }_2^t}=\frac{0.012}{1-0.999^2}=6$$
   $${\hat{v}}_{t,1}=\frac{v_{t,1}}{1-{\beta }_2^t}=\frac{0.04}{1-0.999^2}=20$$

6. 更新参数：
   $${\theta }_{t,0}={\theta }_{t-1,0}-\frac{\alpha }{\sqrt{{\hat{v}}_{t,0}}+ϵ}{\hat{m}}_{t,0}=0.01-\frac{0.01}{\sqrt{6}+10^{-8}}\times (-2.47)\approx 0.02$$
   $${\theta }_{t,1}={\theta }_{t-1,1}-\frac{\alpha }{\sqrt{{\hat{v}}_{t,1}}+ϵ}{\hat{m}}_{t,1}=0.01-\frac{0.01}{\sqrt{20}+10^{-8}}\times (-4.591)\approx 0.02$$

第三次迭代

假设下一次随机选择的样本是$(x_3,y_3)=(3,4)$。

1. 计算新的预测值：
   $$h(\theta )={\theta }_0+{\theta }_1{x}_3=0.02+0.02\times 3=0.08$$

2. 计算新的梯度：
   $$\frac{\partial J}{\partial {\theta }_0}=h(\theta )-y_3=0.08-4=-3.92$$
   $$\frac{\partial J}{\partial {\theta }_1}=(h(\theta )-y_3)x_3=-3.92\times 3=-11.76$$

3. 更新动量项：
   $$m_{t,0}={\beta }_1{m}_{t-1,0}+(1-{\beta }_1)g_{t,0}=0.9\times (-0.467)+0.1\times (-3.92)=-0.812$$
   $$m_{t,1}={\beta }_1{m}_{t-1,1}+(1-{\beta }_1)g_{t,1}=0.9\times (-0.872)+0.1\times (-11.76)=-1.906$$

4. 更新二阶矩估计：
   $$v_{t,0}={\beta }_2{v}_{t-1,0}+(1-{\beta }_2)g_{t,0}^2=0.999\times 0.012+0.001\times (-3.92{)}^2=0.027$$
   $$v_{t,1}={\beta }_2{v}_{t-1,1}+(1-{\beta }_2)g_{t,1}^2=0.999\times 0.04+0.001\times (-11.76{)}^2=0.079$$

5. 偏差校正：
   $${\hat{m}}_{t,0}=\frac{m_{t,0}}{1-{\beta }_1^t}=\frac{-0.812}{1-0.9^3}=-2.89$$
   $${\hat{m}}_{t,1}=\frac{m_{t,1}}{1-{\beta }_1^t}=\frac{-1.906}{1-0.9^3}=-6.79$$
   $${\hat{v}}_{t,0}=\frac{v_{t,0}}{1-{\beta }_2^t}=\frac{0.027}{1-0.999^3}=9$$
   $${\hat{v}}_{t,1}=\frac{v_{t,1}}{1-{\beta }_2^t}=\frac{0.079}{1-0.999^3}=26$$

6. 更新参数：
   $${\theta }_{t,0}={\theta }_{t-1,0}-\frac{\alpha }{\sqrt{{\hat{v}}_{t,0}}+ϵ}{\hat{m}}_{t,0}=0.02-\frac{0.01}{\sqrt{9}+10^{-8}}\times (-2.89)\approx 0.03$$
   $${\theta }_{t,1}={\theta }_{t-1,1}-\frac{\alpha }{\sqrt{{\hat{v}}_{t,1}}+ϵ}{\hat{m}}_{t,1}=0.02-\frac{0.01}{\sqrt{26}+10^{-8}}\times (-6.79)\approx 0.03$$

总结

Adam优化算法结合了动量法和RMSProp的优点，通过考虑梯度的一阶矩和二阶矩来自适应调整学习率，使得参数更新更加稳定和高效。通过具体数据的示例，可以清楚地看到Adam如何在每次迭代中逐步计算动量和二阶矩估计，并通过偏差校正和参数更新来加速模型的收敛。