SF37丨新一代ATR在超级趋势线中的作用

致力于量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

大家好，我是Le Chiffre。

今天给大家带来的是超级趋势线系列之6，本期的进出场与以往不同，以往的超级趋势线由一条算法各异的均线与ATR波动率构造的区间组成。

经过观察和实盘总结发现如下几点缺点：

1、策略中ATR这一组件因为算法原因，导致在高位AV波动震荡中，波动率急剧放大，从而导致进场反转滞后，如一旦在高位开出多单，又因为波动率放大，导致初始止损位过大，从而造成损失与回撤。

2、以往算法各异的均线主体呈现同步与滞后的情形，例如：SF29的卡夫曼自适应、SF35的可变指数动态平均、SF36的可变移动平均等等，

为了修正以上两个瑕疵缺点，特思考研究了SF37——超级趋势线6，该策略底层主体均线由John Ehlers and Ric Way两位前辈不知道怎么研究得来，改均线算法命名是Zero Lag Exponential Moving Average，也就是零滞后指数移动平均。该指标可视化如下图所示：

该指标相对前几个均线算法的特点就是，在事后看的一些行情拐点处，或者拐点时间段，随着行情演绎࿰