十大时间序列模型最强总结（二）自回归积分滑动平均模型（ARIMA）

二、自回归积分滑动平均模型（ARIMA）

1. 原理

ARIMA 模型是 ARMA 模型的扩展，适用于非平稳时间序列。ARIMA 模型通过差分操作使非平稳时间序列转化为平稳时间序列，再对平稳时间序列进行 ARMA 模型拟合。

ARIMA 模型的三个主要参数分别是：

• p：自回归项数（AR）
• d：差分次数（I）
• q：移动平均项数（MA）

其中，差分次数 是用来消除时间序列中的趋势成分，使其成为平稳序列。

2. 核心公式

推导：

差分操作：

应用 ARMA 模型：

对差分后的序列应用 ARMA 模型。

3. 优缺点

1）优点：

• 适用于处理具有趋势性或非平稳性的时间序列。
• 对多种类型的时间序列都具有较强的适用性。

2）缺点：

• 模型的选择（尤其是差分次数 ）比较复杂，可能需要多次试验。
• 对于存在季节性成分的时间序列，ARIMA 可能不足以捕捉其特征。

4. 适用场景

ARIMA 模型广泛用于经济、金融等领域的时间序列预测，如 GDP、通货膨胀率、失业率、股票价格等。特别适合处理有趋势但无明显季节性的时间序列。

5. 核心案例代码

我们将使用 ARIMA 模型预测一个包含趋势的时间序列数据。

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

# 生成示例数据：带有趋势的时间序列
np.random.seed(42)
dates = pd.date_range('2024-01-01', periods=200)
trend = np.linspace(10, 30, 200)  # 线性趋势
data = trend + np.random.randn(200) * 2  # 叠加噪声

# 创建DataFrame
df = pd.DataFrame(data, index=dates, columns=['Value'])

# 拟合ARIMA模型 (p=2, d=1, q=2)
model = ARIMA(df['Value'], order=(2, 1, 2))
arima_result = model.fit()

# 预测未来30个时间点
forecast = arima_result.get_forecast(steps=30)
forecast_index = pd.date_range(df.index[-1], periods=31, freq='D')[1:]
forecast_values = forecast.predicted_mean

# 可视化
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df.index, df['Value'], label='Observed', color='blue')
plt.plot(forecast_index, forecast_values, label='Forecast', color='green', linestyle='--')
plt.fill_between(forecast_index, 
                 forecast.conf_int().iloc[:, 0], 
                 forecast.conf_int().iloc[:, 1], 
                 color='lightgreen', alpha=0.3)
plt.title('ARIMA Model Forecast')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Value')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

使用 ARIMA 模型进行拟合和预测。预测结果用绿色虚线表示，预测的置信区间用浅绿色阴影表示。图中展示了过去的观测值（蓝色）和未来 30 天的预测值，展示了 ARIMA 模型对趋势的预测能力。

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