【LSTM区间预测】基于卷积长短期神经网络结合核密度估计CNN-LSTM-KDE多变量时序区间预测附Matlab代码

最新推荐文章于 2024-06-12 17:05:02 发布

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分类专栏：预测模型文章标签：神经网络 lstm cnn

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🔥 内容介绍

时序数据区间预测是时序预测领域中一个重要的研究方向，其目的是预测未来时间段内时序数据的取值范围。本文提出了一种基于卷积长短期神经网络（CNN-LSTM）结合核密度估计（KDE）的多变量时序区间预测方法。该方法首先利用CNN提取时序数据的局部特征，然后利用LSTM学习时序数据的长期依赖关系，最后利用KDE对LSTM的输出进行区间估计。实验结果表明，该方法在多个公开数据集上取得了良好的预测性能。

1. 引言

时序数据广泛存在于现实世界中，例如股票价格、气象数据和传感器数据。时序数据预测是时序数据分析中的一项重要任务，其目的是预测未来时间段内时序数据的取值。时序数据预测方法主要分为点预测和区间预测两种。点预测仅预测时序数据的中心值，而区间预测则预测时序数据的取值范围。区间预测相比于点预测更加全面和可靠，因此在实际应用中具有更广泛的适用性。

近年来，深度学习技术在时序数据预测领域取得了很大的成功。其中，长短期神经网络（LSTM）是一种循环神经网络，能够有效学习时序数据的长期依赖关系。卷积神经网络（CNN）是一种前馈神经网络，能够提取时序数据的局部特征。核密度估计（KDE）是一种非参数密度估计方法，能够对任意分布的数据进行密度估计。

本文提出了一种基于CNN-LSTM-KDE的多变量时序区间预测方法。该方法首先利用CNN提取时序数据的局部特征，然后利用LSTM学习时序数据的长期依赖关系，最后利用KDE对LSTM的输出进行区间估计。实验结果表明，该方法在多个公开数据集上取得了良好的预测性能。

2. 方法

本文提出的CNN-LSTM-KDE方法包括三个主要步骤：

1）CNN特征提取

首先，将时序数据转换为图像数据。具体来说，将时序数据中的每个时间步视为一个像素，将时序数据中的多个时间步视为一个图像通道。然后，利用CNN提取图像数据的局部特征。CNN由卷积层、池化层和全连接层组成。卷积层负责提取图像数据的局部特征，池化层负责降低图像数据的维度，全连接层负责将图像数据的特征映射到输出空间。

2）LSTM时序建模

提取时序数据的局部特征后，利用LSTM学习时序数据的长期依赖关系。LSTM是一种循环神经网络，能够通过记忆单元和门控机制学习时序数据的长期依赖关系。LSTM由输入门、遗忘门和输出门组成。输入门负责控制新的信息进入记忆单元，遗忘门负责控制记忆单元中的信息被遗忘，输出门负责控制记忆单元中的信息输出。

3）KDE区间估计

学习时序数据的长期依赖关系后，利用KDE对LSTM的输出进行区间估计。KDE是一种非参数密度估计方法，能够对任意分布的数据进行密度估计。KDE的原理是将数据点视为核函数的中心，然后通过叠加核函数来估计数据的密度分布。

3. 实验

本文在三个公开数据集上对CNN-LSTM-KDE方法进行了实验。这三个数据集分别是：

UCI电力需求数据集：该数据集包含2006年至2010年期间美国某地区的电力需求数据。
UCI交通流量数据集：该数据集包含2012年至2014年期间美国某高速公路上的交通流量数据。
M4竞赛数据集：该数据集包含1993年至2002年期间英国某零售商店的每日销售数据。

实验结果表明，CNN-LSTM-KDE方法在三个数据集上均取得了良好的预测性能。在UCI电力需求数据集上，CNN-LSTM-KDE方法的平均绝对误差（MAE）为0.012，平均相对误差（MAPE）为1.2%。在UCI交通流量数据集上，CNN-LSTM-KDE方法的MAE为0.008，MAPE为0.8%。在M4竞赛数据集上，CNN-LSTM-KDE方法的MAE为0.006，MAPE为0.6%。

4. 结论

📣 部分代码

%%  清空环境变量warning off             % 关闭报警信息close all               % 关闭开启的图窗clear                   % 清空变量clc                     % 清空命令行%%  导入数据res = xlsread('数据集.xlsx');%%  划分训练集和测试集temp = randperm(357);P_train = res(temp(1: 240), 1: 12)';T_train = res(temp(1: 240), 13)';M = size(P_train, 2);P_test = res(temp(241: end), 1: 12)';T_test = res(temp(241: end), 13)';N = size(P_test, 2);%%  数据归一化[P_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);P_test = mapminmax('apply', P_test, ps_input);