切比雪夫（Chebyshev）不等式

已于 2023-12-30 12:49:45 修改
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文章标签： 概率论
于 2023-12-30 12:43:36 首次发布
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设随机变量X的数学期望E(X)=\mu，方差D(X)=\sigma ^{2}，则对于任意正数\varepsilon，不等式

P\left \{ \left | X-\mu \right |\geq \varepsilon \right \}\leq \frac{\sigma ^{2}}{\varepsilon ^{2}}\; \; \; \; \; (1)

成立。

这一不等式称为切比雪夫（Chebyshev）不等式。

切比雪夫（Chebyshev）不等式也可表示为下面的形式：

P\left \{ \left | X-\mu \right |< \varepsilon \right \}\geq 1- \frac{\sigma ^{2}}{\varepsilon ^{2}}\; \; \; \; \; (2)

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切比雪夫不等式　设随机变量X具有数学期望E(X)=μE(X)=\mu，方差D(X)=σ2D(X)=\sigma ^2，对于任意ε>0\varepsilon >0，都有P{|X−μ|≥ε}≤σ2ε2P\{|X-\mu| \ge \varepsilon\} \le \dfrac{\sigma ^2}{\varepsilon ^2} 　方差越大，X落在区间外的概率越大，X的波动也就越大，与方差的意义统一
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