期权交易必须弄懂的期权波动率是什么？

今天带你了解期权交易必须弄懂的期权波动率是什么？波动率是金融资产价格波动的度量，它衡量了资产的收益率的不确定性，常用于反映金融资产的风险水平。

期权波动率是衡量资产价格偏离平均值的程度，偏离程度越大，期权波动率就越大。

期权波动率是影响期权价格的核心变量，在估值和期权投资策略方面有着重要的运用。从直观的角度理解，可以把标的资产价格的波动率理解成“资产的风险”。

例如：一只交易价格范围在80-120的股票波动率一定比交易范围在90-110的股票波动率大

期权波动率是衡量标的资产价格波动程度的指标，对期权定价和交易策略有重要影响。主要分为两类：

1.历史波动率：

基于标的资产过去价格数据计算得出。

反映过去一段时间内标的资产价格的实际波动程度。

2.隐含波动率：

从期权市场价格反推得出，反映市场对未来价格波动的预期。

随市场情绪变化，影响期权价格和策略选择。

隐含波动率是通过BS公式等计算方法得出的，具体过程包括设定初始波动率值，通过迭代或二分法等方法，逐步逼近市场真实价格，最终得到隐含波动率。

它受到多种因素的影响，包括预期收益率的波动、市场情绪和投资者情绪、外部事件和经济数据以及时间因素等。

在期权交易中，投资者可以利用波动率进行套利策略等操作，以获取收益。

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