时间序列分析--1

1.平稳性

无论是严平稳还是(弱)平稳，实际上刻画的都是时间序列的统计性质关于时间平移的不变性。严平稳要求比较严格，需要所有的统计性质(也就是其有限维分布函数族)都是关于时间平移不变的，而弱平稳只需要一阶矩与二阶矩(以及协方差)是时间平移不变的。

为什么我们需要时间序列的统计性质关于时间平移不变呢？因为我们研究时间序列很重要的一个应用（或者出发点），是希望通过时间序列的历史数据来得到其未来的一些预测。

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检验方法

ADF检验（单位根检验） matlab函数 adftest(y)

判断是否平稳（1）看图法 （2）自相关系数和偏相关系数 （3）差分
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2.白噪声 ------ 判断序列是否是白噪声

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