真格量化-持仓量第n档卖方主力跟随策略

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
import pandas as pd
#日线级别
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context):
    print("I\'m starting...")
    #设定一个全局变量品种,本策略交易菜粕期权
    g.code =  GetMainContract('CZCE', 'RM',20)
    #持仓成本价
    g.costp = 0
    g.costc = 0
    #价格
    g.c1 = 0
    g.c2 = 0
    #是否开仓
    g.gc=0
    g.gp=0
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把回测期权替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if "回测期货" in context.accounts :
        print("登录交易账号[回测期货]")
        if context.accounts["回测期货"].Login() :
            context.myacc = context.accounts["回测期货"]
def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):
    #过滤掉非郑商所和非夜盘的信号
    if exchange != 'CZCE' or daynight!='night':
        return
    #获取期权标的，豆粕主力合约
    g.biaodi = GetMainContract('CZCE', 'RM',2