真格量化-50ETF期权波动率策略

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
#日线级别
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    print("I\'m starting...")
    #设定一个全局变量品种,本策略交易50ETF期权
    g.code =  GetMainContract('CZCE', 'RM',20)
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把回测期权替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if context.accounts["回测期货"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期货"]
            
def OnMarketQuotationInitialEx(context,exchange,daynight):
    if exchange!='CZCE':
        return 
#     #订阅实时数据，用于驱动OnQuote事件
#     SubscribeQuote(g.code)
    #订阅日线级别K线数据，用于驱动OnBar事件
    SubscribeBar(g.code,BarType.Day)

#自定义函数， 用于获取当月虚值一档的认购和认沽期权            
def Getop(code):
    #获取实时行情
    dyndata = GetQuote(code)
    #获取最新价
    now1 = dyndata.now
    #获取虚值一档价格
    now50 = round(now1,1) + 0.1 
    #获取当前时间
    cutime = GetCu