真格量化学习处理——几个功能小函数

最新推荐文章于 2022-03-15 00:21:47 发布
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分类专栏： 期权——真格量化 文章标签： python
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本文链接：https://blog.csdn.net/qq_26742269/article/details/109902330
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本文介绍了在量化学习过程中，为处理期权数据和策略而编写的一些实用小函数，包括获取最接近指定delta值的期权合约、归零delta的持仓处理、计算剩余时间、根据成交量选择合约以及合约条件检测等。在实际应用中，这些函数帮助解决了数据缺失和策略实施的问题。
摘要由CSDN通过智能技术生成

真格这周是学习使用了不少，功能算是很不错，但在做的时候也发现了一个问题：
数据缺失：我在做回测，要求获取每天的delta值，并从中筛选条件值时，报错，显示无数据。不得不使用pass，影响我的回测连贯性。
现在开始讲下，我做的几个功能函数：
算起来，挺烦的，就是各种细节处理：

获取最接近指定delta值的期权合约。

用于风险偏好选择

def min_delta_c(df,n=1):
    
    #print('atm>0',df)
    df
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# coding:utf-8 #!/usr/bin/env python # EmuCounter2 from PoboAPI import * import datetime import numpy as np #开始时间，用于初始化一些参数 def OnStart(context) : print "system starting..." #设定全局变量品种 g.code1 = "m1901-C-3300.DCE" #豆粕1901C3300期权合约代码 g.code.
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