高斯混合模型 (Gaussian Mixture Model)

高斯混合模型 (Gaussian Mixture Model)

引言

高斯混合模型（Gaussian Mixture Model，简称GMM）是一种常用的概率模型，用于表示具有多个高斯分布的复杂数据集。它广泛应用于聚类分析、模式识别、图像处理等领域。本文将详细介绍高斯混合模型的基本概念、数学原理、参数估计方法以及应用实例。

基本概念

高斯混合模型是一种加权组合模型，它假设数据集中的每一个数据点都是由多个高斯分布生成的。每个高斯分布称为一个“成分”（component），整个数据集的概率密度函数是这些成分的加权和。

高斯分布

一个一维高斯分布的概率密度函数为：

高斯混合模型

参数估计

高斯混合模型的参数包括每个成分的均值向量、协方差矩阵和权重。这些参数通常通过最大期望算法（Expectation-Maximization，简称EM算法）进行估计。

EM算法

EM算法包括两个主要步骤：

1. 期望步骤（E步）：计算每个数据点属于各个成分的后验概率。
2. 最大化步骤（M步）：根据E步计算的后验概率，重新估计模型参数。

具体步骤如下：