股票实时行情获取及特征计算

这篇文章介绍一下实时行情的获取。对于一个中线策略，如果能够获取到实时行情然后尾盘买入，我觉得这个策略成功率盈利能力都会更高一些（比开盘买入好吧）。因此我花了点时间研究了下实时行情获取及计算实时特征。

首先可以利用easyquotation包获取实时行情，包的github地址：

https://github.com/shidenggui/easyquotation。

安装方法：

利用pip安装：pip install easyquotation

源码安装：直接把github源码下下来，然后终端运行python setup.py install。我是源码安装的，然后windows安装可能会报错，需要把setup.py第一行的”utf8”改成”utf-8”，如下图。

实时行情获取：

实时行情是从新浪或腾讯接口获取的，腾讯的数据会全一些，推荐用腾讯接口。

quotation = easyquotation.use('tencent') # 新浪 ['sina'] 腾讯 ['tencent', 'qq']
tmp_dict = quotation.market_snapshot(prefix=True) # prefix 参数指定返回的行情字典中的股票代码 key 是否带 sz/sh 前缀

运行完上述代码，tmp_dict是一个字典（包含所有股票数据，延时应该1秒不到），数据格式如下图：

每天在14.50左右获取所有股票的数据，然后计算我们模型的特征。14.50的交易价格可以近似为当日收盘价，成交量的话可以乘以1.05当做当日成交量。其他一些特征可以自己考虑如何近似。

下面放一个计算20日收盘价均线的代码给大家参考：（整个代码可以不到1分钟就能提取完，如果特征太多的话会慢一些，可以把需要的历史数据提前保存在一起减少读取数据时间）

def handle_history(base_path, tmp_dict):

    company_info = pd.read_csv(os.path.join(base_path, 'company_info.csv'), encoding='gbk')
    company_info['is_ST'] = company_info['name']