相关函数和相关系数的区别

最新推荐文章于 2022-02-28 19:01:05 发布
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本文介绍了相关函数的两种类型——互相关和自相关，详细阐述了互相关在信号处理和数理统计中的应用，以及它与卷积的区别。自相关作为互相关的一种特殊情况，用于分析序列自身的相似性。此外，还提到了相关系数，特别是皮尔逊相关系数的计算方式。
摘要由CSDN通过智能技术生成

相关函数分为：自相关函数和互相关函数
相关系数分为：自相关系数和互相关系数

相同点：两者均可表示为变量之间的关联程度。
两者关系【个人理解】：相关函数归一化在一定程度上相当于相关系数

文章目录

一、相关函数的概念

1、互相关（Cross-correlation）

对于连续函数，有如下定义：

在这里插入图片描述

对于离散函数，有如下定义：
在这里插入图片描述

  • 在信号处理中，用互相关来衡量两个时间序列 x(t) 和 y(t) 在两个不同时刻 t1，t2 的取值之间的相关程度[1]，通常可以用于在长序列中寻找一个特定的短序列。有的也说是两个时间序列的相似程度。
  • 在数理统计中，互相关用来表示两个随机序列的相关性。

1.1 互相关和卷积的区别

卷积的公式：

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