- 🔗 运行环境：python3
- 🚩 作者：K同学啊
- 🥇 精选专栏：《深度学习100例》
- 🔥 选自专栏：《新手入门深度学习》
- 📚 推荐专栏：《Matplotlib教程》
- 🧿 优秀专栏：《Python入门100题》
文章目录
一、前言
今天是第10天，我们将使用LSTM完成股票开盘价格的预测，最后的R2可达到0.74，相对传统的RNN的0.72提高了两个百分点。
我的环境：
- 语言环境：Python3.6.5
- 编译器：jupyter notebook
- 深度学习环境：TensorFlow2.4.1
来自专栏：【深度学习100例】
往期精彩内容：
- 深度学习100例-卷积神经网络（LeNet-5）深度学习里的“Hello Word” | 第22天
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）实现mnist手写数字识别 | 第1天
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）服装图像分类 | 第3天
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）花朵识别 | 第4天
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）天气识别 | 第5天
- 深度学习100例-卷积神经网络（VGG-16）识别海贼王草帽一伙 | 第6天
- 深度学习100例-卷积神经网络（ResNet-50）鸟类识别 | 第8天
- 深度学习100例-循环神经网络（RNN）股票预测 | 第9天
如果你还是一名小白，可以看看我这个专门为你写的专栏：《小白入门深度学习》，帮助零基础的你入门深度学习。
二、LSTM的是什么
神经网络程序的基本流程
一句话介绍LSTM，它是RNN的进阶版，如果说RNN的最大限度是理解一句话，那么LSTM的最大限度则是理解一段话，详细介绍如下：
LSTM，全称为长短期记忆网络(Long Short Term Memory networks)，是一种特殊的RNN，能够学习到长期依赖关系。LSTM由Hochreiter & Schmidhuber (1997)提出，许多研究者进行了一系列的工作对其改进并使之发扬光大。LSTM在许多问题上效果非常好，现在被广泛使用。
所有的循环神经网络都有着重复的神经网络模块形成链的形式。在普通的RNN中，重复模块结构非常简单，其结构如下：
LSTM避免了长期依赖的问题。可以记住长期信息！LSTM内部有较为复杂的结构。能通过门控状态来选择调整传输的信息，记住需要长时间记忆的信息，忘记不重要的信息，其结构如下：
三、准备工作
1.设置GPU
如果使用的是CPU可以注释掉这部分的代码。
import tensorflow as tf
gpus = tf.config.list_physical_devices("GPU")
if gpus:
tf.config.experimental.set_memory_growth(gpus[0], True) #设置GPU显存用量按需使用
tf.config.set_visible_devices([gpus[0]],"GPU")
2.设置相关参数
import pandas as pd
import tensorflow as tf
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 支持中文
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用来正常显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用来正常显示负号
from numpy import array
from sklearn import metrics
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense,LSTM,Bidirectional
# 确保结果尽可能重现
from numpy.random import seed
seed(1)
tf.random.set_seed(1)
# 设置相关参数
n_timestamp = 40 # 时间戳
n_epochs = 20 # 训练轮数
# ====================================
# 选择模型：
# 1: 单层 LSTM
# 2: 多层 LSTM
# 3: 双向 LSTM
# ====================================
model_type = 1
3.加载数据
data = pd.read_csv('./datasets/SH600519.csv') # 读取股票文件
data
| Unnamed: 0 | date | open | close | high | low | volume | code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 74 | 2010-04-26 | 88.702 | 87.381 | 89.072 | 87.362 | 107036.13 | 600519 |
| 1 | 75 | 2010-04-27 | 87.355 | 84.841 | 87.355 | 84.681 | 58234.48 | 600519 |
| 2 | 76 | 2010-04-28 | 84.235 | 84.318 | 85.128 | 83.597 | 26287.43 | 600519 |
| 3 | 77 | 2010-04-29 | 84.592 | 85.671 | 86.315 | 84.592 | 34501.20 | 600519 |
| 4 | 78 | 2010-04-30 | 83.871 | 82.340 | 83.871 | 81.523 | 85566.70 | 600519 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2421 | 2495 | 2020-04-20 | 1221.000 | 1227.300 | 1231.500 | 1216.800 | 24239.00 | 600519 |
| 2422 | 2496 | 2020-04-21 | 1221.020 | 1200.000 | 1223.990 | 1193.000 | 29224.00 | 600519 |
| 2423 | 2497 | 2020-04-22 | 1206.000 | 1244.500 | 1249.500 | 1202.220 | 44035.00 | 600519 |
| 2424 | 2498 | 2020-04-23 | 1250.000 | 1252.260 | 1265.680 | 1247.770 | 26899.00 | 600519 |
| 2425 | 2499 | 2020-04-24 | 1248.000 | 1250.560 | 1259.890 | 1235.180 | 19122.00 | 600519 |
2426 rows × 8 columns
"""
前(2426-300=2126)天的开盘价作为训练集,后300天的开盘价作为测试集
"""
training_set = data.iloc[0:2426 - 300, 2:3].values
test_set = data.iloc[2426 - 300:, 2:3].values
四、数据预处理
1.归一化
#将数据归一化，范围是0到1
sc = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
training_set_scaled = sc.fit_transform(training_set)
testing_set_scaled = sc.transform(test_set)
2.时间戳函数
# 取前 n_timestamp 天的数据为 X；n_timestamp+1天数据为 Y。
def data_split(sequence, n_timestamp):
X = []
y = []
for i in range(len(sequence)):
end_ix = i + n_timestamp
if end_ix > len(sequence)-1:
break
seq_x, seq_y = sequence[i:end_ix], sequence[end_ix]
X.append(seq_x)
y.append(seq_y)
return array(X), array(y)
X_train, y_train = data_split(training_set_scaled, n_timestamp)
X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], X_train.shape[1], 1)
X_test, y_test = data_split(testing_set_scaled, n_timestamp)
X_test = X_test.reshape(X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1)
五、构建模型
# 建构 LSTM模型
if model_type == 1:
# 单层 LSTM
model = Sequential()
model.add(LSTM(units=50, activation='relu',
input_shape=(X_train.shape[1], 1)))
model.add(Dense(units=1))
if model_type == 2:
# 多层 LSTM
model = Sequential()
model.add(LSTM(units=50, activation='relu', return_sequences=True,
input_shape=(X_train.shape[1], 1)))
model.add(LSTM(units=50, activation='relu'))
model.add(Dense(1))
if model_type == 3:
# 双向 LSTM
model = Sequential()
model.add(Bidirectional(LSTM(50, activation='relu'),
input_shape=(X_train.shape[1], 1)))
model.add(Dense(1))
model.summary() # 输出模型结构
WARNING:tensorflow:Layer lstm will not use cuDNN kernel since it doesn't meet the cuDNN kernel criteria. It will use generic GPU kernel as fallback when running on GPU
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type) Output Shape Param #
=================================================================
lstm (LSTM) (None, 50) 10400
_________________________________________________________________
dense (Dense) (None, 1) 51
=================================================================
Total params: 10,451
Trainable params: 10,451
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
六、激活模型
# 该应用只观测loss数值，不观测准确率，所以删去metrics选项，一会在每个epoch迭代显示时只显示loss值
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(***),
loss='mean_squared_error') # 损失函数用均方误差
七、训练模型
history = model.fit(X_train, y_train,
batch_size=64,
epochs=n_epochs,
validation_data=(X_test, y_test),
validation_freq=1) #测试的epoch间隔数
model.summary()
Epoch 1/20
33/33 [==============================] - 5s 107ms/step - loss: 0.1049 - val_loss: 0.0569
Epoch 2/20
33/33 [==============================] - 3s 86ms/step - loss: 0.0074 - val_loss: 1.1616
Epoch 3/20
33/33 [==============================] - 3s 83ms/step - loss: 0.0012 - val_loss: 0.1408
Epoch 4/20
33/33 [==============================] - 3s 78ms/step - loss: 5.8758e-04 - val_loss: 0.0421
Epoch 5/20
33/33 [==============================] - 3s 84ms/step - loss: 5.3411e-04 - val_loss: 0.0159
Epoch 6/20
33/33 [==============================] - 3s 81ms/step - loss: 3.9690e-04 - val_loss: 0.0034
Epoch 7/20
33/33 [==============================] - 3s 84ms/step - loss: 4.3521e-04 - val_loss: 0.0032
Epoch 8/20
33/33 [==============================] - 3s 85ms/step - loss: 3.8233e-04 - val_loss: 0.0059
Epoch 9/20
33/33 [==============================] - 3s 81ms/step - loss: 3.6539e-04 - val_loss: 0.0082
Epoch 10/20
33/33 [==============================] - 3s 81ms/step - loss: 3.1790e-04 - val_loss: 0.0141
Epoch 11/20
33/33 [==============================] - 3s 82ms/step - loss: 3.5332e-04 - val_loss: 0.0166
Epoch 12/20
33/33 [==============================] - 3s 86ms/step - loss: 3.2684e-04 - val_loss: 0.0155
Epoch 13/20
33/33 [==============================] - 3s 80ms/step - loss: 2.6495e-04 - val_loss: 0.0149
Epoch 14/20
33/33 [==============================] - 3s 84ms/step - loss: 3.1398e-04 - val_loss: 0.0172
Epoch 15/20
33/33 [==============================] - 3s 80ms/step - loss: 3.4533e-04 - val_loss: 0.0077
Epoch 16/20
33/33 [==============================] - 3s 81ms/step - loss: 2.9621e-04 - val_loss: 0.0082
Epoch 17/20
33/33 [==============================] - 3s 83ms/step - loss: 2.2228e-04 - val_loss: 0.0092
Epoch 18/20
33/33 [==============================] - 3s 86ms/step - loss: 2.4517e-04 - val_loss: 0.0093
Epoch 19/20
33/33 [==============================] - 3s 86ms/step - loss: 2.7179e-04 - val_loss: 0.0053
Epoch 20/20
33/33 [==============================] - 3s 82ms/step - loss: 2.5923e-04 - val_loss: 0.0054
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type) Output Shape Param #
=================================================================
lstm (LSTM) (None, 50) 10400
_________________________________________________________________
dense (Dense) (None, 1) 51
=================================================================
Total params: 10,451
Trainable params: 10,451
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
八、结果可视化
1.绘制loss图
plt.plot(history.history['loss'] , label='Training Loss')
plt.plot(history.history['val_loss'], label='Validation Loss')
plt.title('Training and Validation Loss by K同学啊')
plt.legend()
plt.show()
2.预测
predicted_stock_price = model.predict(X_test) # 测试集输入模型进行预测
predicted_stock_price = sc.inverse_transform(predicted_stock_price) # 对预测数据还原---从（0，1）反归一化到原始范围
real_stock_price = sc.inverse_transform(y_test)# 对真实数据还原---从（0，1）反归一化到原始范围
# 画出真实数据和预测数据的对比曲线
plt.plot(real_stock_price, color='red', label='Stock Price')
plt.plot(predicted_stock_price, color='blue', label='Predicted Stock Price')
plt.title('Stock Price Prediction by K同学啊')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('Stock Price')
plt.legend()
plt.show()
3.评估
"""
MSE ：均方误差 -----> 预测值减真实值求平方后求均值
RMSE ：均方根误差 -----> 对均方误差开方
MAE ：平均绝对误差-----> 预测值减真实值求绝对值后求均值
R2 ：决定系数，可以简单理解为反映模型拟合优度的重要的统计量
详细介绍可以参考文章：https://blog.csdn.net/qq_38251616/article/details/107997435
"""
MSE = metrics.mean_squared_error(predicted_stock_price, real_stock_price)
RMSE = metrics.mean_squared_error(predicted_stock_price, real_stock_price)**0.5
MAE = metrics.mean_absolute_error(predicted_stock_price, real_stock_price)
R2 = metrics.r2_score(predicted_stock_price, real_stock_price)
print('均方误差: %.5f' % MSE)
print('均方根误差: %.5f' % RMSE)
print('平均绝对误差: %.5f' % MAE)
print('R2: %.5f' % R2)
均方误差: 2688.75170
均方根误差: 51.85317
平均绝对误差: 44.97829
R2: 0.74036
拟合度除了更换模型外，还可以通过调整参数来提高，这里主要是介绍LSTM，就不对调参做详细介绍了。
往期精彩内容：
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）实现mnist手写数字识别 | 第1天
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）服装图像分类 | 第3天
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）花朵识别 | 第4天
- 深度学习100例-卷积神经网络（CNN）天气识别 | 第5天
- 深度学习100例-卷积神经网络（VGG-16）识别海贼王草帽一伙 | 第6天
- 深度学习100例-卷积神经网络（ResNet-50）鸟类识别 | 第8天
- 深度学习100例-循环神经网络（RNN）股票预测 | 第9天
来自专栏：《深度学习100例》
如果觉得本文对你有帮助记得 点个关注，给个赞，加个收藏
最后再送大家一本，帮助大家拿到 BAT 等一线大厂 offer 的数据结构刷题笔记，是谷歌和阿里的大佬写的，对于算法薄弱或者需要提高的同学都十分受用（提取码：9go2 ）：
以及我整理的7K+本开源电子书，总有一本可以帮到你 💖（提取码：4eg0）
扫一扫
2105
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
