线性最小二乘法与非线性最小二乘法

最新推荐文章于 2024-05-14 10:39:03 发布
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分类专栏： 数学 文章标签： 最小二乘问题 线性最小二乘法 非线性最小二乘法 高斯-牛顿法
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1 最小二乘问题

目标函数为若干个函数的平方和的最优化问题：
在这里插入图片描述
其中，x∈Rn，m≥n，这类问题称为最小二乘问题。当每个ri(x)都是线性函数时，问题(7.5.1)称为线性最小二乘问题，否则称为非线性最小二乘问题。

2 线性最小二乘法

在这里插入图片描述
从而问题(7.5.1)可表示为：
在这里插入图片描述
由于f(x)是凸函数，因此：
在这里插入图片描述
必是全局极小点。因此对于线性最小二乘问题，只要ATA非奇异，就可用式(7.5.4)求解。

3 非线性最小二乘法

设问题(7.5.1)中ri(x)是非线性函数，且f(x)存在连续偏导数，则问题(7.5.1)成为非线性最小二乘问题，因此不能利用式(7.5.4)求解。
在这里插入图片描述
下面介绍两种方法。

3.1 高斯-牛顿法

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

3.2 Levenberg-Marquardt方法

在高斯-牛顿法中，有时会出现J(x(k))TJ(x(k))奇异或接近奇异的情形，这时求解方程组(7.5.10)会遇到很大困难，甚至根本不能进行。因此人们提出了一些修正算法。

具体后续内容待补充。

4 参考书籍

《最优化理论与方法》-王景恒，北京：北京理工大学出版社，2018.8

END

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线性最小二乘法推导
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本文首发在我的个人博客：https://jlice.top/p/7ka8s/。欢迎大家前去参观，么么哒~ 代数形式 最小二乘法在中学时讲过。有一些散点有线性的趋势，用一个一次函数去拟合，使得差距最小化。 假设数据点为 \((x_1, y_1), (x_2, y_2),\dots,(x_m, y_m)\) ，使用如下一次函数去拟合： \[ y = w_1 x + w_0 \] 对于 \(x...
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