时间序列分析——如何正确使用单位根检验（ADF）？

最新推荐文章于 2025-03-12 16:40:03 发布
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本文介绍了单位根检验在时间序列分析中的重要性，特别是用于ARMA、ARIMA模型的平稳性检验。通过ADF检验判断序列的平稳性，详细解析了一阶和二阶差分的效果，并提供了案例分析，包括原始序列图和差分图的解读，帮助理解检验结果。同时，强调了在进行检验时的注意事项和模型理论。

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1、作用

在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平稳性检验，除了用肉眼检测的方法，另外比较常用的严格的统计检验方法就是ADF检验，也叫做单位根检验。单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。

2、输入输出描述

输入：１个时间序列数据定量变量
输出：序列数据在几阶差分时达到平稳

3、学习网站

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4、案例示例

案例：基于某杂志1995-2019年的印刷量数据，判断其是否平稳。

5、案例数据


单位根检验（ADF）案例数据

6、案例操作

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