AI预测-K折叠交叉验证

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AI预测流程，包括ETL、算法策略、算法模型、模型评估、可视化等相关内容
最好有基础的python算法预测经验

1. EEMD策略及踩坑
2. VMD-CNN-LSTM时序预测
3. 对双向LSTM等模型添加自注意力机制
4. K折叠交叉验证

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一、K折叠交叉验证

主要用于模型参数优化。

K折交叉验证是一种用于评估机器学习模型性能的动态验证方法。它将原始数据集分成K份，每次使用其中的K-1份作为训练集，剩余的一份作为验证集，重复进行K次，以便每个子集都有机会作为验证集。

K折交叉验证的优点有：
数据利用充分：可以更充分地利用数据集，因为每个样本都会被用于验证一次。这有助于减少模型评估结果的方差，使评估结果更加稳定可靠。
检测过拟合和欠拟合：可以得到K个独立的模型性能评估结果，从而检测模型是否出现过拟合或者欠拟合的情况。
模型选择和参数调整：通过交叉验证，可以选择最优的模型和参数，从而提高模型的泛化能力。
评估结果的稳定性：通过对K个不同分组训练的结果进行平均来减少方差，因此模型的性能对数据的划分就不那么敏感。

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二、代码示例

from sklearn.model_selection import KFold  
from sklearn.linear_model import LinearRegression  
from sklearn.metrics import mean_squared_error  
  
# 加载数据集  
X, y = load_data()  
  
# 定义模型  
model = LinearRegression()  
  
# 定义k折叠交叉验证  
kfold = KFold(n_splits=5)  
  
# 存储每一折的均方误差  
mse_list = []  
  
# 进行k折叠交叉验证  
for train_index, test_index in kfold.split(X):  
    X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]  
    y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]  
      
    # 训练模型  
    model.fit(X_train, y_train)  
      
    # 预测测试集结果  
    y_pred = model.predict(X_test)  
      
    # 计算均方误差并存储到列表中  
    mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)  
    mse_list.append(mse)  
  
# 计算平均均方误差  
mean_mse = sum(mse_list) / len(mse_list)  
print('平均均方误差：', mean_mse)

实际使用过程中，传统交叉验证在迁移训练上精度提升遇到瓶颈时，往往可以采用k折交叉验证进行进一步模型性能提升。

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总结

完结，撒花！