利用MATLAB解决非线性规划(NLP)问题

本文介绍了如何使用MATLAB解决非线性规划问题,包括利用fmincon函数处理约束条件,梯度法(最速下降法)的迭代求解过程,以及牛顿法的迭代更新公式。通过实例详细解释了每个方法的应用,并强调了在极大值和极小值求解中的方向差异。
摘要由CSDN通过智能技术生成
1.利用fmincon函数求解有约束的NLP问题

如果MATLAB中的非线性规划问题可以写成如下形式:

min f(x)
Ax<=B
A'·x=B'
C(x)<=0
C'(x)=0

其中f(x)是标量函数,A,B,A’,B’是相应维数的矩阵和向量,C(x)和C’(x)是非线性向量函数。
x=fmincon(fun,x~0~,a,b,a',b',min,max,nonlcon,options)
它是返回值是向量x,fun是m文件定义的函数 f(x),a,b,a’,b’是线性约束,如果没有则令a,b,a’,b’=[];min和max是x的下界和上界,nonlcon是m文件的约束函数,options定义优化参数。

求解下列非线性规划问题:
min f(x)=x12+x2+8
x12-x2>=0
-x1-x22+2=0
x1,x2>=0

fun1.m:
function f=fun1(x)
f=x(1)^2+x(2)^2&
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