【机器学习】高斯混合模型（Gaussian Mixture Models, GMM）深度解析

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高斯混合模型（Gaussian Mixture Models, GMM）深度解析

引言

在机器学习与统计学领域，高斯混合模型（GMMs）是一种强大的非监督学习工具，广泛应用于数据聚类、密度估计及隐含变量建模。GMM通过结合多个高斯分布（正态分布），为数据点的分布提供了一种灵活且适应性强的描述方式。本文将系统地介绍GMM的基本概念、数学原理、算法流程、参数估计方法、优缺点以及实际应用场景，旨在为读者提供一个全面而深入的理解。

1. GMM基础

1.1 概念介绍

高斯混合模型是一种概率模型，它假设数据是由K个不同的高斯分布（也称作组件）混合而成。每个高斯分布代表数据的一个潜在类别或簇，而数据点属于某个类别的概率决定了它由哪个高斯分布产生。

1.2 模型表示

设有一个观测数据集X = {x_1, x_2, ..., x_n}，每个数据点x_i是D维的。GMM模型可以用以下形式表示：

$$p(x|\theta )=\sum _{k=1}^K{\pi }_k\mathcal{N}(x|{\mu }_k,{\Sigma }_k)$$

其中，$p{i}_k$是第k个高斯成分的先验概率（或混合比例），满足$su{m}_{k=1}^K{\pi }_k=1$；$(\mathcal{N}(x|{\mu }_k,{\Sigma }_k$