Karmarkar算法（一种内点法）

最新推荐文章于 2025-05-24 09:26:43 发布

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Karmarkar算法的推导与过程

Karmarkar算法是1984年由印度数学家 Narendra Karmarkar 提出的内点法（interior point method），专门用来求解线性规划问题。Karmarkar算法与传统的单纯形法不同，它不沿着线性规划的边界搜索最优解，而是从可行域的内部出发，使用迭代方式逼近最优解。

线性规划的标准形式

假设我们有一个标准的线性规划问题（LP）：

$\text{Minimize} \quad c^T x \\ \text{subject to} \quad Ax = b, \quad x \geq 0$

其中：

$A$ 是 $\times n$ 的矩阵
$b$ 是长度为 $m$ 的向量
$c$ 是长度为 $n$ 的目标系数向量
$x$ 是长度为 $n$ 的决策变量向量

Karmarkar算法的核心思想

Karmarkar算法的核心思想是通过构造一个路径，使得解始终在可行域的内部，并沿着这个路径不断逼近最优解。算法的基本思路是：

引入对偶问题：通过对原问题的变换，建立对偶问题，从而得到解的空间。
迭代过程：算法的每一步都沿着某种方式迭代更新变量，并逐渐逼近最优解。

Karmarkar算法的详细步骤

Karmarkar算法的基本步骤和数学推导如下：

引入对偶问题：
- 对于线性规划问题，原问题的目标是最小化目标函数 $c^T x$ ，约束条件是 $A x = b$ 和 $\geq 0$ 。
- 对偶问题的引入通常依赖于拉格朗日对偶理论。通过对原问题引入拉格朗日乘子，可以构造出对偶问题，进而得到原问题的最优解。
定义中心化问题：
- 在Karmarkar算法中，我们首先将问题转化为一个“中心化”的形式，这样可以避免在可行域的边界上搜索，而是在可行域内部寻找最优解。
- 通过中心化转化，问题可以写作：
  
  $\min_x \quad c^T x \\ \text{subject to} \quad Ax = b, \quad x \in \mathcal{C}$
  其中 $\mathcal{C}$ 是问题的可行域，通过适当变换，我们可以使问题适应内点法的迭代更新。
计算和更新：
- Karmarkar算法通过迭代计算，逐步调整变量 $x$ 的值，使得目标函数逐渐优化。更新的方向和步长是根据当前解和对偶问题的值来决定的。
- 通过牛顿法和最速下降法，更新变量 $x$ 以向最优解逼近。
计算投影矩阵：
- 在每次迭代中，Karmarkar算法需要计算一个投影矩阵，该矩阵可以将当前解投影到可行域中。这是算法的关键步骤，确保每一步的更新仍然保持在可行域内部。
步长选择：
- Karmarkar算法通过合理选择步长来保证每次迭代都向最优解逼近。步长的选择通过计算梯度和更新方向来确定。
收敛条件：
- Karmarkar算法会检查残差（即约束条件）是否已经足够小。如果残差足够小，则认为算法已收敛，停止迭代。

Python实现示例

# time: 2024/12/28 11:13
# author: YanJP
# Karmarkar算法是一种用于解决线性规划问题的内点法（interior point method）
# 特别适用于大规模线性规划问题，并且在理论上比传统的单纯形法（Simplex Method）具有更好的渐近复杂度。
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def karmarkar_algorithm(A, b, c, max_iter=100, tol=1e-6):
    """
    实现Karmarkar算法求解线性规划问题:
    min c^T x
    subject to Ax = b, x >= 0

    参数:
    - A: 约束矩阵 (m, n)
    - b: 约束右边向量 (m,)
    - c: 目标函数系数向量 (n,)
    - max_iter: 最大迭代次数
    - tol: 收敛容忍度

    返回:
    - x: 最优解
    - objective_values: 目标函数值的变化
    """
    m, n = A.shape

    # 初始化
    x = np.ones(n)  # 初始可行解，假设全为1，满足x >= 0
    t = 1.0  # 初始步长
    epsilon = 1e-5  # 投影精度

    # 记录目标函数的变化
    objective_values = []

    for iteration in range(max_iter):
        # 计算当前目标函数值
        objective_value = np.dot(c, x)
        objective_values.append(objective_value)

        # 计算约束方向
        Ax = np.dot(A, x)
        r = Ax - b  # 计算约束的残差

        # 如果残差足够小，停止迭代
        if np.linalg.norm(r) < tol:
            print(f"Converged at iteration {iteration + 1}")
            break

        # 计算投影矩阵P（投影到可行域）
        P = np.linalg.inv(np.eye(n) + np.dot(A.T, A))  # 投影矩阵（简化形式）

        # 计算更新方向
        direction = np.dot(P, c - np.dot(A.T, r))  # 计算更新方向

        # 更新解
        alpha = np.min(np.array([1.0, np.dot(direction, direction) / np.dot(c, direction)]))  # 确保步骤大小合适
        x = x - alpha * direction

        # 投影到可行域，确保x >= 0
        x = np.maximum(x, epsilon)

        # 计算目标函数值并输出迭代过程
        print(f"Iteration {iteration + 1}, Objective Value: {objective_value}")

        # 如果目标函数变化小于容忍度，停止迭代
        if np.abs(np.dot(c, x) - objective_value) < tol:
            print(f"Converged at iteration {iteration + 1}")
            break

    return x, objective_values


# 测试用例
A = np.array([[1, 2, 1], [2, 1, 1]])
b = np.array([6, 6])
c = np.array([1, 1, 1])

# 求解线性规划问题
optimal_x, objective_values = karmarkar_algorithm(A, b, c)

# 绘制目标函数变化的图形
plt.plot(objective_values, marker='o')
plt.title('Objective Function Value Over Iterations')
plt.xlabel('Iteration')
plt.ylabel('Objective Value')
plt.grid(True)
plt.show()

print("Optimal Solution:", optimal_x)

代码解释：

初始化：选择一个初始可行解 $x$ ，通常是全1向量。并设定一个初始步长 $t = 1$ 和一个小的容忍度 $\epsilon$ 用来处理数值计算时的小误差。
目标函数和约束：
- 目标函数值 $c^T x$ 是需要最小化的。
- 计算约束条件的残差 $r = A x - b$ ，并检查是否满足约束条件。
投影矩阵：计算一个简化版本的投影矩阵 $P$ ，将当前解投影到可行域中。这是确保每步更新都处于可行域内部的关键。
更新解：根据计算得到的方向和步长 $\alpha$ ，更新解 $x$ ，然后保证更新后的解 $x$ 满足 $\geq 0$ 。
收敛判定：如果目标函数的变化足够小，或者约束的残差足够小，则认为算法已收敛，停止迭代。