试推导取自总体X（期望为μ，方差为σ＾2）的样本X1,X2...Xn的样本方差S＾2的期望

最新推荐文章于 2024-07-23 16:05:06 发布

辞白iz

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分类专栏：笔记

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样本方差的期望_样本方差究竟为什么要除n-1

weixin_39605347的博客

12-18

6614

“样本方差要除n-1”，这句话似乎一直纠结在学统计的人心里。那么，样本方差究竟为什么要除n-1呢？有的解释说因为要满足均值，就只剩下了n-1个可能；有的人说因为样本均值用掉了一个自由度，所以只能除n-1。下面，我们就从概率论的角度来推导一下为什么是n-1。我们之所以要计算样本方差，是因为希望可以通过样本方差来表示总体方差，即希望样本方差的期望等于总体方差。不使用期望解释的话，就是希望如果不断从总体...

总体方差和样本方差

Frankgoogle的博客

05-09

3万+

讨论了总体方差和样本方差的区别

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样本平均数的方差的推导

03-27

样本平均数的期望以及方差的推导，以及样本方差的期望以及平均数的推导！统计学里经常碰到的，分享出来

样本方差的期望推导

u010590593的博客

08-18

4万+

主要推导用到的条件每一项的计算过程总过程

样本方差的期望(推导)

shuhuigao的博客

12-20

9760

数学基础_设随机变量X1,X2,…Xn相互独立，且都服从（0,θ）上的均匀分布。求U=max{X1,X2,…Xn}数学期望

欢迎大家关注我

11-24

2万+

由题意得：随机变量相互独立且服从均匀分布。均匀分布的概率密度为：其分布函数为：下面是这道题的具体步骤：

概率论与数理统计中基于有限样本推断总体分布的方法，基于总体未知参数区间估计的假设检验方法之讨论，以及从数理统计视角重新审视线性回归函数本质...

weixin_30735745的博客

07-27

1644

1. 总体与样本 0x1：数理统计中为什么要引入总体和个体这个概念概率论与数理统计中，一个很重要的研究对象就是总体的概率分布，理论上说，我们希望获得被研究对象的总体样本，基于这份总体样本进一步研究其概率分布，但是遗憾地是，几乎在100%的情况下，我们都不可能获得真正的总体，我们只能获取有限的样本量（例如自然生物里的统计问题），有时候甚至还是非常少的小样本集（例如宇宙星体观测结果）...

参数估计方法：利用样本统计量估计总体统计量

最新发布

博客简介

07-23

1999

在统计学中，矩是描述数据分布特征的一种度量。原点矩（Raw Moments）。k阶原点矩定义为：μk′EXkμk′EXk，例如，第一阶原点矩是均值 E(X)，第二阶原点矩是EX2E(X^2)EX2。中心矩（Central Moments）。k阶中心矩定义为：μkEX−μkμkE[(X−μk。例如，第一阶中心矩是0，第二阶中心矩是方差VarXEX−μ2VarXE[(X−μ2。

笔记-彻底理解样本方差为何除以n-1

02-11

2998

对，https://blog.csdn.net/Hearthougan/article/details/77859173，的划重点，以及解读：无偏估计的意义是：在多次重复下，它们的平均数接近所估计的参数真值。首先定义总体样本是N（通常是不可全部获得的，比如全世界人口的身高值）。抽样样本是x1，x2...xi。设样本均值为，样本方差为，总体均值为，总体方差为，那么样本方差有如下公式...

【概率/数理统计】简单随机样本，抽样分布；卡方，T，F分布，正态总体的样本均值与方差分布；Γ函数（伽马函数/tao函数）

多学，多想，多总结

10-19

2万+

【概率/数理统计】简单随机样本，抽样分布；卡方分布，T分布，F分布，正态总体的样本均值与样本方差分布；Γ函数（伽马函数/tao函数）

1.样本方差的公式推导

机器人视觉感知

05-31

5455

假设。

样本方差之n-1理论推导及计算机实验证明

bluewater的专栏

04-14

3368

样本方差计算中，取值n-1的依据：数学理论依据： https://www.zhihu.com/question/28964121 作者：Yeung Evan 链接：https://www.zhihu.com/question/28964121/answer/289715220 来源：知乎著作权归作者所有。样本方差的表达式除以而不是除以真的是日经话题。实际上，唯一的解释是除...

E(s²）=σ²证明过程

weixin_57515092的博客

04-24

3577

证明样本方差的期望等于总体方差

数学期望（360）

holy的博客

03-26

1594

题目描述小明同学最近学习了概率论，他了解到数学期望的定义：设X为一个随机变量，X可以取n种不同的取值x1,x2,x3,…,xn。取x1的概率为p1,取x2的概率为p2,以此类推。定义随机变量X的数学期望为：E[X]=x1*p1+x2*p2+…+xn*pn。小明回到家中，他想编程计算数学期望，你能帮助他么？输入输入第一行一个数n(1<=n<=100)，接下来有n行，第i行有两个数xi和pi，x

数学期望值+概率DP

~~河*涌--湖的博客

10-26

858

期望值：在概率和统计学中，一个随机变量的期望值是变量的输出值乘以其机率的总和，换句话说，期望值是该变量输出值的平均数。期望值并不一定包含于变量的输出值集合里。如果是在概率空间中的一个随机变量，那么它的期望值的定义是： F-分布函数并不是每一个随机变量都有期望值的，因为有的时候这个积分不存在。概率dp：例题： https://cn.vjudge.net/problem/...

方差sigma^2与标准差sigma的关系

墨门

08-30

1万+

1 致谢感谢度娘的帮助~ 2 前言今天在学习 Machine Learning~ 在做作业的时候，需要计算特征的σ2\sigma^2σ2，（也就是特征值向量的方差，但是我当时对方差和标准差的区别并不是很清楚，于是弄混了）； 3 方差σ2\sigma^2σ2与标准差σ\sigmaσ的关系其实从它们的符号表示就很容易可以看到，方差与标准差是平方关系；方差σ2\sigma^2σ2是标准差σ\s...

概率论基础 —— 8.数学期望、方差、协方差

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老程的技术笔记

07-24

6万+

我们在学习了离散型和连续型随机概率事件，以及它们的分布函数和密度概率函数之后。接下来我们要学习对概率事件进行评判的技术——期望、方差、协方差。这些概念有什么用呢，举例来说，对于一次期末考试，如何评估同一个年级的不同班级的学生的学习状况差异，如何找出年级最优班级和最差班级呢，以及在两个班级整体状况都相差不大时，如何比较一个班级学生成绩情况比另一个班级更好呢？如果还记得我们前面提到过的概率分布函数，那么就可以知道这一类样本的比较，其实属于对样本的分布规律的分析。文章目录期望 (Expectation).

无偏估计+求样本的方差为何除n-1

ResumeProject的博客

09-02

593

$$f(x)={xˉ=∑1nxin均值S2=∑1n(x−xi)2n−1方差f(x)= \begin{cases} \bar{x}=\frac{ \sum_{1}^{n} x_{i} }{n}& \text{均值}\\ S^2= \frac{ \sum_{1}^{n} (x- x_{i} )^2 }{n-1} & \text{方差} \end{cases}f(x)={xˉ=n∑1nxiS2=n−1∑1n(x−xi)2均值方差求样本方差为什么除n−1? 求样本方差

期望、方差

Anne033的博客

10-03

6万+

一、期望和方差的定义随机变量(Random Variable) X 是一个映射，把随机试验的结果与实数建立起了一一对应的关系。而期望与方差是随机变量的两个重要的数字特征。 1. 期望(Expectation, or expected value) 期望是度量一个随机变量取值的集中位置或平均水平的最基本的数字特征； 2. 方差(Variance) 方差是表示随机变量取值的分散性的一个数字特征。方差越大，说明随机变量的取值分布越不均匀，变化性越强；方差越小，说明随机变量的取值越趋近于均值，即期望值。（1

正态分布均值的贝叶斯估计公式的详细推导pdf

09-25

贝叶斯估计是一种参数估计的方法，它结合了先验概率和观测数据来得出对参数的估计值。对于正态分布的均值的贝叶斯估计公式推导如下：设原始数据的样本集合为X={x1, x2, ..., xn}，假设这些样本是独立同分布的，并服从正态分布N(μ, σ^2)。其中μ为均值，σ^2为方差，我们的目标是对均值μ进行估计。首先，我们引入先验概率密度函数p(μ)，表示对均值μ的预先假设。一般我们使用无信息先验，即假设μ的先验服从一个较为平坦的概率分布，比如均匀分布或者高斯分布。根据贝叶斯定理，可以得到参数μ的后验概率分布公式为： p(μ|X) = p(X|μ) * p(μ) / p(X) 其中p(X|μ)为似然函数，表示给定μ下，样本X出现的概率；p(μ)为先验概率密度函数，表示对μ的预先假设；p(X)为归一化常数，用于保证后验概率的和为1。假设样本X是独立同分布的，那么似然函数可以表示为： p(X|μ) = p(x1|μ) * p(x2|μ) * ... * p(xn|μ) 由于样本X的每一个观测值x都服从正态分布N(μ, σ^2)，故似然函数可以写成： p(X|μ) = (1/√(2πσ^2))^n * exp(-(x1-μ)^2/(2σ^2)) * exp(-(x2-μ)^2/(2σ^2)) * ... * exp(-(xn-μ)^2/(2σ^2)) 然后，我们将上述公式带入到贝叶斯定理的后验概率分布公式中，得到： p(μ|X) = (1/√(2πσ^2))^n * exp(-(x1-μ)^2/(2σ^2)) * exp(-(x2-μ)^2/(2σ^2)) * ... * exp(-(xn-μ)^2/(2σ^2)) * p(μ) / p(X) 其中p(μ)为先验概率密度函数，p(X)为归一化常数，对于计算μ的贝叶斯估计值并不重要，故我们可以忽略。最后，我们通过求解使得后验概率分布达到最大的μ的值来估计真实的均值μ。一般可以通过对概率分布取对数，然后对μ求导等方法来求解最大化的问题。以上就是对正态分布均值的贝叶斯估计公式的详细推导过程。