变分推断以及在概率图模型中的应用

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分类专栏： 数据挖掘算法 贝叶斯相关模型及程序 基础机器学习算法理论与编程梳理
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变分推断

以前都是搞Gibbs采样，最近找国外导师的时候发现有必要学习一下变分推理。

平均场理论

来源于物理学，是一种研究复杂多体问题的方法，将数量巨大的互相作用的多体问题转化成每一个粒子处在一种弱周期场中的单体问题。如果将其应用到图模型中，可以将相互作用的多体看成相互作用的变量：
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变分贝叶斯推断

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LDA的变分推断

Supervised topic models变分推断

HFUT_qianyang
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变分推断（Variational Inference）最新进展简述.docx
10-26
变分推断（Variational Inference, VI）是贝叶斯近似推断方法中的一大类方法，将后验推断问题巧妙地转化为优化问题进行求解，相比另一大类方法马尔可夫链蒙特卡洛方法（Markov Chain Monte Carlo, MCMC），VI 具有更好的收敛性和可扩展性。。。
【机器学习手写笔记】概率图的推断（二）——变分推断、MCMC
yao09605的博客
03-02 605
概率图模型——变分法
weixin_30399821的博客
07-25 393
概率图模型——变分法 参考书籍：张连文 等著. 《贝叶斯网络引论》 变分法的基本思想是通过变分转换，将概率推理问题转化为一个变分优化问题来处理。具体描述如下： 设$N$为一个贝叶斯网络，表示联合分布$P(x)$。设观测到的证据为$E=e$，所有非证据变量的集合为$Z={Z_1,Z_2,...,Z_n}$,准备计算的是$P(E=e)$和$P(Z\mid E=e)$。 变...
变分推断
github_36129812的博客
09-13 2043
在机器学习中经常会遇到某个分布的期望的情况，简单的情况还好，但是一旦遇到难以计算或者估计的复杂分布，那么问题将变得难以处理。变分推断在机器学习上就是用来解决找到某种简单形式的分布来近似估计某个复杂分布的问题。
变分推断（Variational Inference）解析
u013602059的专栏
12-01 4667
假设在一个贝叶斯模型中，xxx为一组观测变量，zzz为一组隐变量（参数也看做随机变量，包含在zzz中），则推断问题为计算后验概率密度P=(z∣x)P=(z|x)P=(z∣x)。根据贝叶斯公式，有： p(z∣x)=p(x,z)p(x)=p(x,z)∫p(x,z)dzp(z|x)=\frac{p(x,z)}{p(x)}=\frac{p(x,z)}{\int p(x,z)dz}p(z∣x)=p(x)p(x,z)​=∫p(x,z)dzp(x,z)​ 但是在实际应用中，可能由于积分没有闭式解，或者是指数级的计算复杂度
概率图模型 4（变分推断）
prupcognition的博客
09-09 243
变分推断属于近似推断 令X是观测变量，Z是隐变量，θ是参数X 是观测变量，Z 是隐变量， \theta 是参数X是观测变量，Z是隐变量，θ是参数 根据贝叶斯公式有 p(x)=p(x,z)p(z∣x)p(x)=\frac{p(x,z)}{p(z|x)}p(x)=p(z∣x)p(x,z)​ 在给定参数θ\thetaθ情况下： p(x∣θ)=p(x,z∣θ)p(z∣x,θ)p(x|\theta)=\fr...
贝叶斯变分推断
BrilliantAntonio的博客
05-19 4288
贝叶推断是统计学中的一个重要问题，也是许多机器学习方法中经常遇到的问题。贝叶斯推断已经被应用于各行各业。传统的贝叶斯技术需要通过积分来计算后验分布，而伴随着计算机的发展这一问题得到解决。在面对高维的参数空间时，基于蒙特卡洛抽样的方法难以直接评估或样本。而贝叶斯变分推断技术将后验推断问题巧妙地转化为优化问题进行求解，具有更好的收敛性和可扩展性。本文将对贝叶斯变分推断技术做出介绍。
超详尽的变分推断算法教程及例子
m0_46385527的博客
11-04 3902
1、变分推断的算法 在推导之前先陈述一下各个变量的含义 X：观测变量，Z:隐变量+参数 根据我们的贝叶斯公式，我们所要求的后验分布为： p(Z∣X)=p(X,Z)p(X) p(Z|X) = \frac {p(X,Z)}{p(X)} p(Z∣X)=p(X)p(X,Z)​ p(Z∣X)=p(X,Z)∫Zp(X∣Z)p(Z)dZ p(Z|X) = \frac {p(X,Z)}{\int_Z p(X|Z)p(Z)dZ} p(Z∣X)=∫Z​p(X∣Z)p(Z)dZp(X,Z)​ 很多时候p(Z∣X)p(Z|X)p(
agp:高斯过程模型的自动变分推断
05-15
高斯过程模型的自动变分推断。 论文“高斯过程模型的自动变分推论”的代码。 如果您使用任何代码，请引用： Nguyen，电视和Bonilla，EV，高斯过程模型的自动变分推理，在NIPS 2014中。 请参见src / demoFull.m和src / demoMixture.m ，以获取有关如何使用代码分别对具有完整高斯分布和高斯分布混合的回归模型进行推理的示例。 该代码还包括其他模型的实现：二进制分类，多分类，扭曲的高斯过程和对数高斯考克斯过程。 有关详细信息，请参见src / likelihood目录。 这些模型的预测也可以在src / prediction中实现。 要尝试新模型，只需在签名后实现一个新的似然函数： logllh = newFunction(y,f,hyp) 在哪里 y : N x P vector of observations (each colu
基于小波阈值和全变分模型的图像去噪
04-30
针对小波阈值函数去噪不彻底并且造成图像边缘模糊的问题，提出一种自适应小波阈值和全变分模型相结合的去噪方法。利用小波变换的时频域特性将含噪图像分解得到各维度小波系数，对低频小波系数利用全变分模型去噪，对于高频系数根据不同分解尺度选择不同的最佳阈值去噪，克服了统一阈值的不足，增强了算法的自适应性。理论分析和仿真实验结果表明，所提方法兼顾了小波变换和全变分模型的去噪优点，在有效去除噪声的同时更完整地保留了图像的边缘和细节信息，有较高的结构相似度和峰值信噪比。
云计算-图像分割中可计算变分模型的研究.pdf
07-06
云计算-图像分割中可计算变分模型的研究.pdf
Python-PyTorch自编码变分推断主题模型
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变分推断中的ELBO(证据下界)
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变分推断简介 变分推理的目标是近似潜在变量(latent variables)在观测变量（observed variables）下的条件概率。解决该问题，需要使用优化方法。在变分推断中，需要使用到的一个重要理论，是平均场理论，读者可以参考我的另外一篇博客： https://qianyang-hfut.blog.csdn.net/article/details/86644192 变分推断等价于最小化...
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Hamiltonian Monte Carlo简介 Hamiltonian dynamics的物理含义 Simulating Hamiltonian dynamics the Leap Frog Method Example 1 Simulating Hamiltonian dynamics of an harmonic oscillator Hamiltonian dynamics and th
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qy20115549的博客
02-14 1万+
本文作者：合肥工业大学 管理学院 钱洋 email：[email protected] 内容可能有不到之处，欢迎交流。 未经本人允许禁止转载。 文章目录指数分布族的概念典型分布转化Bernoulli分布Poisson分布Gaussian分布多元Gaussian分布Multinomial分布变分推断应用参考内容 指数分布族的概念 指数分布族是一系列分布的统称，包含连续和离散的相关分布。例如，正太分布...
变分推断之高斯混合模型(案例及代码)
qy20115549的博客
01-29 1万+
本文作者：合肥工业大学 管理学院 钱洋 email：[email protected] 内容可能有不到之处，欢迎交流。 未经本人允许禁止转载。 案例来源 本博客讲解的案例来源于于Journal of the American Statistical Association期刊(顶刊)上的内容： Blei D M, Kucukelbir A, McAuliffe J D. Variational i...
beta分布及共轭Bernoulli分布-先验、后验、预测分布
qy20115549的博客
11-23 1万+
beta分布介绍如下为beta分布的形式，其分布有两个参数， α \alpha和β\beta。其分布形式如下 其中， Γ（x）\Gamma（x） 是Gamma函数。其中beta分布定义域为【0，1】∫10p(p|α,β)dp=1\int_0^1 {p(p|\alpha,\beta)} \,{\rm d}p=1可以看出 ∫10pα−1(1−p)β−1dx=B(α,β)\int_0^1
变分推断中迭代次数一般如何设置
最新发布
06-06
变分推断中的迭代次数通常需要根据具体的模型和数据集来进行调整。一般来说，变分推断的目标是最小化变分自由能（variational free energy），因此迭代次数需要设置到收敛为止。一种常用的方式是通过监测变分自由能的变化来判断迭代次数是否足够。当变分自由能的变化小于一个设定的阈值时，可以认为迭代已经收敛，此时可以停止迭代。 另外，迭代次数也可能受到计算资源的限制，比如时间和内存等。在实际应用中，需要综合考虑模型的复杂度、数据集的大小和计算资源的限制来确定合适的迭代次数。

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