Python：平均真实波动幅度（ATR）1 数学和股票指标

平均真实波动幅度（ATR）详解

这段视频主要介绍了平均真实波动幅度（Average True Range，ATR），它是由威尔斯·怀尔德（Wells Wilder）开发的，用来衡量股票的波动性。

ATR的计算方法：

1. 真实波动幅度（True Range）: 每日最高价减去最低价，或者将昨日收盘价与今日最高价或最低价的差值取最大值。
2. 平均真实波动幅度（ATR）: 对真实波动幅度进行14天指数移动平均，得到ATR值。

ATR的特性：

• ATR只衡量价格的绝对波动幅度，不反映价格趋势。
• ATR的计算方法灵活，用户可以根据自己的需求调整指数移动平均的周期，例如使用5天或14天。

ATR的应用：

• ATR主要用于衡量市场的波动性，帮助交易者判断市场是否处于剧烈波动状态。
• ATR可以与方向性指标（Directional Movement System，DMI）结合使用，以更全面地分析市场趋势。

视频中还提到了以下几点：

• ATR并非完美衡量波动性的指标，因为真实的波动性还包括价格在一天中多次上下波动的程度。
• 视频作者对ATR本身并不十分推崇，但对使用ATR的DMI指标比较感兴趣，并建议观众关注后续关于DMI的视频。

总结：

ATR是一个重要的技术指标，可以帮助交易者了解市场的波动性，但它并非完美指标，需要结合其他指标和分析方法进行综合判断。

本视频介绍了平均真实波动幅度指标，它用于衡量股票的波动性。 本系列的目的是在 Python 中教授数学。 为此，我们将使用一些技术分析中常用的热门股票指标。 对于大多数指标，我们将首先讨论它们及其用途，然后教授如何在 Python 中编程它们，最后在图表上显示它们。基本的图表应用程序来自之前的教程系列，这里：http://www.youtube.com/playlist?list=PLQVvvaa0QuDcR-u9O8LyLR7URiKuW-XZq所需文件：实际图表部分的示例代码：http://sentdex.com/sentiment-analysisbig-data-and-python-tutorials-algorithmic-trading/python-matplotlib-sample-code-charting-stocks-python/Python：http://python.orgNumpy：http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#numpyMatplotlib：http://matplotlib.org/downloads.html