隐马尔科夫模型(HMM)模型训练：Baum-Welch算法

在上一篇博客中隐马尔科夫模型(HMM)原理详解，对隐马尔科夫模型的原理做了详细的介绍。今天，我们要对其中的模型训练算法Baum-Welch做一个实现，Baum-Welch算法可以在不知道状态序列的情况下，对模型的参数进行训练拟合。

这其实是非常实用的，例如在分词任务，对文本进行词性的标注成本是很高，所以我们经常面临着没有词性标注的训练文本，这个时候Baum-Welch算法就派上用场了。

首先，我们创建一个隐马尔科夫模型的类

class HMM:
    """
    状态取值有N个，观测序列取值有M个
    """
    def __init__(self, A: np.ndarray, B: np.ndarray, pi):
        self.A = A  # 状态转移概率矩阵 [N, N]
        self.B = B  # 输出观测概率矩阵 [N, M]
        self.pi = pi  # 初设状态概率向量 [N]

        self.N = len(pi)
        self.M = self.A.shape[1]

        self.map_i = {}  # 存储状态取值对应的编码, key为编码，value为状态值
        self.map_o = {}  # 存储观测值对应的编码， key为观测值，value为编码

前向概率计算

根据公式，我们通过递归很容易实现：

def forward(self, t, i, O):
    """
        前向算法
        :param t: 时刻t，以0为起点
        :param i: 状态值，[0, 1, ...., N-1]
        :param O: 观测序列
        :return:
        """
    if t == 0:
        return self.pi[i] * self.B[i][O[t]]

    return self.B[i][O[t]] * sum([self.forward(t - 1, j, O) * self.A[j][i] for j in range(self.N)])

我们通过书里的例子来验证一下我们的程序，

if __name__ == '__main__':
    A = np.array([[0.5, 0.2, 0.3],
                  [0.3, 0.5, 0.2],
                  [0.2, 0.3, 0.5]])
    B = np.array([[0.5, 0.5],
                  [0.4, 0.6],
                  [0.7, 0.3]])
    pi = [0.2, 0.4, 0.4]
    O = [0, 1, 0]
    hmm = HMM(A, B, pi)
    print(hmm.forward(t=2, i=0, O=O))

因为我们的t和i是从0开始的，所以这里其实相当于书里的t=3和i=1，程序运行的结果是0.4187。经过我的测试，其他的也是跟书里一致，小伙伴们可以自行验证。

后向概率计算

根据公式，我们通过递归很容易实现：

def backward(self, t, i, O):
    """
        后向算法
        :param t: 时刻t，以0为起点
        :param i: 状态值，[0, 1, ...., N-1]
        :param O: 观测序列
        :return:
        """
    if t == len(O) - 1:
        return 1

    return sum([self.A[i][j] * self.B[j][O[t+1]] * self.backward(t+1, j, O) for j in range(self.N)])

参数更新

def gamma(self, t, i, O):
    """
    根据已知隐马尔科夫模型的参数和观测序列O，时刻t处于状态i的概率
    :param t: 时刻t，以0为起点
    :param i: 状态值，[0, 1, ...., N-1]
    :param O: 观测序列
    :return:
    """
    molecule = self.forward(t, i, O) * self.backward(t, i, O)
    denominator = sum([self.forward(t, j, O) * self.backward(t, j, O)] for j in range(self.N))
    return molecule / denominator

def xi(self, t, i, j, O):
    """
    根据已知隐马尔科夫模型的参数和观测序列O，时刻t处于状态i且时刻t+1处于状态j的概率
    :param t: 时刻t，以0为起点
    :param i: 状态值，[0, 1, ...., N-1]
    :param O: 观测序列
    :return:
    """
    molecule = self.forward(t, i, O) * self.A[i][j] * self.B[j][O[t+1]] * self.backward(t+1, j, O)
    denominator = 0
    for n in range(self.N):
        for m in range(self.N):
            denominator += self.forward(t, n, O) * self.A[n][m] * self.B[m][O[t+1]] * self.backward(t+1, m, O)

    return molecule / denominator

这里需要注意的是：

1. 我们对一条训练样本数据即一个观测序列就会进行一次参数的更新。
2. 然后，我们初始化的时候，即在训练之前，需要首先给模型一个参数的初始值。

def train(self, O):
    """
    根据隐马尔科夫模型参数的估计值，极大化模型参数
    :param O:
    :return:
    """
    pi = self.pi.copy()
    A = self.A.copy()
    B = self.B.copy()

    for i in range(self.N):
        pi[i] = self.gamma(0, i, O)

        # 根据公式计算a(i,j)
        for j in range(self.N):
            A[i][j] = sum([self.xi(t, i, j, O) for t in range(len(O)-1)]
                          ) / sum([self.gamma(t, i, O) for t in range(len(O)-1)])

        # 根据公式计算b_i(k)
        B_denominator = sum([self.gamma(t, i, O) for t in range(len(O))])  # 公式中的分母
        # 求得观测序列的所有不同的取值，和对应的所有时刻。
        # 比如观测序列(1, 2, 1)，第一个和最后一个时刻的取值为1，第二个时刻的取值为2
        Map = {}
        for t in range(len(O)):
            if O[t] in Map.keys():
                Map[O[t]].append(t)
            else:
                Map[O[t]] = [t]
        # 这里k对应观测序列中的一个不同的值
        for k, tl in Map.items():
            B[i][k] = sum([self.gamma(t, i, O) for t in tl]) / B_denominator

    # 更新模型参数
    self.pi = pi
    self.A = A
    self.B = B
   
def run(self, train_nums, O):
    """
    对训练样本进行训练
    :param train_nums: 训练轮数
    :param O: 所有训练样本，二维数组
    :return:
    """
    for i in range(train_nums):
        for o in O:
            # 将观测文本值映射为对应编码
            o = [self.map_o[m] for m in o]
            self.train(o)  # 对一个观测序列训练，进行参数更新

维特比算法

def viterbi(self, O):
    """
    维特比编码求最优路径
    :param O:
    :return:
    """
    pro = np.ones([len(O), self.N])  # 记录累计概率
    backpointers = np.ones([len(O), self.N], dtype=np.int32)  # 记录最优路径

    # 计算时刻t=1，各个状态下观测序列为o_1的概率
    pro[0] = [self.pi[i] * self.B[i][O[0]] for i in range(self.N)]
    # 时刻t=2,3,....,
    for t in range(1, len(O)):
        b = [self.B[i][O[t]] for i in range(self.N)]  # 计算各个状态下观测序列为o_t的概率
        v = np.expand_dims(pro[t - 1], 1) * self.A  # 计算前一个时刻状态为j，当前时刻状态为i的概率矩阵
        pro[t] = np.max(v, 0) * b  # 当前状态为i的最大概率 * 对应状态下观测序列为o_t的概率
        backpointers[t] = np.argmax(v, 0)  # 记录，当前状态为i的概率最大时，上个时刻的状态

    # 开始回溯
    viterbi = [np.argmax(pro[-1])]  # 最终累计概率最大时，最后一个时刻的状态
    # 根据当前状态从最优路径中挑选上个时刻的状态
    for bp in reversed(backpointers[1:]):
        viterbi.append(bp[viterbi[-1]])
    viterbi.reverse()

    # 将状态编码转化为对应的状态值
    viterbi = [self.map_i[v] for v in viterbi]

    viterbi_score = np.max(pro[-1])  # 最高的累计概率
    return viterbi, viterbi_score

还是书里的例子，经过程序的计算，得到累计概率矩阵、最优路径、最高概率分数分别如下：

前面也说到了，我们的状态值是从0开始的，所以状态2就相当于书里的状态3。

可以看到，跟书里计算的结果完全一致。