拉格朗日乘数法

求 $z=f(x,y)$ 在 $\phi (x,y)=0$ 条件下的最值

• 我们知道，若在 $(x_0,y_0)$ 取得最值，在 $(x_0,y_0)$ 的某个邻域内 $\phi (x,y)=0$ 可以确定一个连续且具有连续导数的函数 $y=\psi (x)$，于是 m a x m i z e { z = f ( x , ψ ( x ) ) } maxmize\{z=f(x,\psi(x))\} maxmize{z=f(x,ψ(x))}
  那么有
  $$\frac{\text{d}z}{\text{d}x}{|}_{x=x_0}=f_x(x_0,y_0)+f_y(x_0,y_0)\frac{\text{d}y}{\text{d}x}{|}_{x=x_0}=0$$

$$\frac{\text{d}y}{\text{d}x}=-\frac{{\phi }_x(x_0,y_0)}{{\phi }_y(x_0,y_0)}$$

$$f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\frac{{\phi }_x(x_0,y_0)}{{\phi }_y(x_0,y_0)}=0$$

• 设 $\frac{f_y(x_0,y_0)}{{\phi }_y(x_0,y_0)}=-\lambda$，那么上述条件可以转化为
  $$f(x)=\{\begin{array}{r}{f}_x(x_0,y_0)+\lambda {\phi }_x(x_0,y_0)=0\\ f_y(x_0,y_0)+\lambda {\phi }_y(x_0,y_0)=0\\ \phi (x_0,y_0)=0\end{array}$$
  若引进辅助函数 $L(x,y)=f(x,y)+\lambda \phi (x,y)$，那么 $L_x(x_0,y_0)=0,L_y(x_0,y_0)=0$

• 几何意义：$$-\frac{f_x(x_0,y_0)}{f_y(x_0,y_0)}=-\frac{{\phi }_x(x_0,y_0)}{{\phi }_y(x_0,y_0)}=\frac{\text{d}y}{\text{d}x}{|}_{x=x_0}$$
  即梯度与切线垂直，两函数相切