可转债网格交易策略回测

什么是网格交易策略：基于股票波动高抛低吸策略，自动化反复买卖赚取差价。投资者借助条件单，把资金分成多份，从基准价开始，每跌x%就自动买入一份，每涨y%就自动卖掉一份。股价越波动高抛低吸的机会越多

什么是交易策略回测：设定了交易策略后，基于历史已经发生过的真实行情数据，从历史上某一个时间点开始，严格按照设定的交易策略对指定证券标的进行买入、卖出等操作，得出一个时间段内的盈利、最大回撤等数据，帮助投资者判断该策略的盈利能力、稳定性、波动性等指标

本回测策略基于华宝证券的网格条件单（条件所限只有以日为单位的数据，所以仅对每日开盘价进行计算，粒度较实际情况粗糙），条件单参数说明如下：

• 证券标的：股票、ETF、可转债等的代码
• 最低价(元)：条件单运行价格区间的最低点，网格下沿
• 最高价(元)：条件单运行价格区间的最高点，网格上沿
• 触发基准价(元)：第一次策略运行的参照起始价，通常选最高价；第二次开始以当前触发价为基准价
• 上涨/下跌幅度：从基准价算起，所需执行卖出的上涨、下跌幅度，通常二者相等，则有：

网格数 = (最高价 - 最低价) / 幅度

从基准价开始，当价格达到上涨/下跌幅度时，触发卖出/买入操作、之后将触发价作为新的基准价（此时整个网格的上下沿会相应变化）；上涨/下跌幅度可以是百分比或金额

• 委托数量：对网格每一格下单的数量

实例：标的为华钰转债 (SH113027) ，时间区间为2022-01-04 ~ 2022-12-23

网格条件单 (简化版)

条件单	最低价 (元)	最高价 (元)	触发基准价 (元)	上涨/下跌 (元)	委托数量 (张)
113027	125	165	165	10	30

条件单对应的网格

网格序号	价格元)	委托股数	累计股数	网格资金(元)	成本(元)
0	165
1	155	80	80	12400	12400
2	145	80	160	11600	24000
3	135	80	240	10800	34800
4	125	80	320	10000	44800

预设网格交易条件单，在价格区间165元－125元以内，首先以最高价（网格上沿）165为基准，此时仓位为0，当价格低于155，触发买入80张，设基准价155，当价格低于145元时，再触发买入80张，设基准价145，以此类推，直到价格低于125元（网格下沿），触发买入80张，设基准价125，此时达到最大持仓320张，如价格继续下降，称为向下破网，条件单进入休眠状态；反之，当价格上升时，比如从125升到高于135，触发卖出80张，设基准价135，当价格高于145，再触发卖出80张，设基准价145…直到价格高于165，再触发卖出80张，设基准价165，此时持仓为0，如价格继续上升，称为向上破网，条件单进入休眠状态

实际运行结果

          date  opt    price  volume  index     value      cost    profit
0   2022-01-04    1  143.050     160      2  22888.00  22888.00      0.00
1   2022-01-10    1  134.010      80      3  32162.40  33608.80  -1446.40
2   2022-02-22   -1  146.300      80      2  23408.00  21904.80   1503.20
3   2022-02-25   -1  157.000      80      1  12560.00   9344.80   3215.20
4   2022-03-08   -1  169.200      80      0      0.00  -4191.20   4191.20
5   2022-03-10    1  148.050      80      1  11844.00   7652.80   4191.20
6   2022-03-31   -1  166.400      80      0      0.00  -5659.20   5659.20
7   2022-04-26    1  147.000      80      1  11760.00   6100.80   5659.20
8   2022-05-12    1  145.000      80      2  23200.00  17700.80   5499.20
9   2022-05-17   -1  171.000     160      0      0.00  -9659.20   9659.20
10  2022-08-03    1  153.652      80      1  12292.16   2632.96   9659.20
11  2022-08-26    1  143.589      80      2  22974.24  14120.08   8854.16
12  2022-11-09   -1  155.931      80      1  12474.48   1645.60  10828.88
13  2022-11-18    1  143.999      80      2  23039.84  13165.52   9874.32
2022-01-04~2022-12-23 index(2), benchmark(145.00), value(21920.00), cost(13165.52), profit(8754.48)

2022-01-04 开盘价143.05元，143.05 < 145，买入80 * 2 = 160 张

2022-01-10 开盘价134.01元，134.01 < 135，买入80张

2022-02-22 开盘价146.3元，146.3 > 145，卖出80张

2022-02-22 开盘价157元，157 > 155，卖出80张

...

截止2022-12-23日，网格内还剩2格160张，市值21920元，成本13165.52元，盈利8754.48元

结果图