VAR模型定阶

最新推荐文章于 2022-11-27 10:00:00 发布

灵魂35克

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本文深入探讨了向量自回归（VAR）模型的定阶过程，详细阐述了如何根据数据特性和研究目标选择合适的阶数。通过实例分析，展示了如何运用信息准则如AIC、BIC进行模型比较，确保模型的稳定性与预测准确性。同时，文章讨论了过拟合和欠拟合的风险，强调在实际应用中平衡模型复杂性和解释性的关键性。

摘要由CSDN通过智能技术生成

for p in range(1,11):
    basedata = None
    for i in range(p,rows):
        tmp_list = list(a[i,

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VAR模型定阶

for p in range(1,11): basedata = None for i in range(p,rows): tmp_list = list(a[i,:])+list(a[i-p:i].flatten()) if basedata is None: basedata = [tmp_list] else: basedata = np.r_[basedata,[tmp_list]]
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