同花顺回测纳指ETF双均线策略

策略
5日线上传20日线 买入 反之卖出

#初始化账户
def init(context):
    g.index='159941.SZ'
    set_benchmark('159941.SZ')  # 纳指

def handle_bar(context,bar_dict):
    close = history(g.index, ['close'], 20, '1d', False, fq = 'pre', is_panel=0)
    MA5 = close['close'].values[-5:].mean()
    #计算二十日均线价格
    MA20 = close['close'].values.mean()
    #设置交易信号
    trade_signal=0
    #如果五日均线大于二十日均线
    if MA5 > MA20:
        #使用所有现金买入证券
        order_target_percent(g.index,1)
        #记录本次买入
        log.info("全仓买入{0}".format(g.index))
        #记录买入信号
        trade_signal=1
    #如果五日均线小于二十日均线
    if MA5 < MA20 :
        #卖出所有证券
        order_target_percent(g.index,0)
        #记录本次卖出
        log.info("全仓卖出{0}".format(g.index))
        #记录卖出信号
        trade_signal=-1

    log.info(trade_signal)
    record(trade_signal=trade_signal)

结果是没有跑赢纳指本身的 说明纳指就是长持就好 不需要任何技术 适得其反