高斯相乘引理（Gaussian Reproduction Lemma）

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• 标量实高斯分布
  $$\mathcal{N}(x|a,A)=\frac{1}{\sqrt{2\pi A}}\exp \left[-\frac{(x-a{)}^2}{2A}\right]$$
• 标量复高斯分布
  $${\mathcal{N}}_c(x|a,A)=\frac{1}{\pi A}\exp \left[-\frac{||x-a|{|}^2}{A}\right]$$
• 矢量实高斯分布
  $$\mathcal{N}(\mathbf{x}|\mathbf{a},\mathbf{A})=(2\pi {)}^{-\frac{N}{2}}\det (\mathbf{A}{)}^{-\frac{1}{2}}\exp \left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{a}{)}^T{\mathbf{A}}^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{a})\right)$$ 其中$N$表示$\mathbf{x}$的维度。
• 矢量复高斯分布
  $${\mathcal{N}}_c(\mathbf{x}|\mathbf{a},\mathbf{A})=\frac{1}{\det (\pi \mathbf{A})}\exp \left[-(\mathbf{x}-\mathbf{a}{)}^H{\mathbf{A}}^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{a})\right]$$

标量实高斯相乘引理

给定高斯概率分布$\mathcal{N}(x|a,A)$和$\mathcal{N}(x|b,B)$，存在
N ( x ∣ a , A ) N ( x ∣ b , B ) = N ( 0 ∣ a − b , A + B ) N ( x ∣ a A + b B 1 A + 1 B , 1 1 A + 1 B ) \mathcal{N}(x|a,A)\mathcal{N}(x|b,B)=\mathcal{N}(0|a-b,A+B)\mathcal{N} \left({x\left|\frac{\frac{a}{A}+\frac{b}{B} }{\frac{1}{A}+\frac{1}{B} },\frac{1}{\frac{1}{A}+\frac{1}{B} }\right.}\right) N(x∣a,A)N(x∣b,B)=N(0∣a−b,A+B)N(x∣∣∣∣∣​A1​+