高斯相乘引理 (Gaussian product lemma)
N(x;a,A)N(x;b,B)=N(0;a−b,A+B)N(x;aA+bB1A+1B,11A+1B)(930) (930) N ( x ; a , A ) N ( x ; b , B ) = N ( 0 ; a − b , A + B ) N ( x ; a A + b B 1 A + 1 B , 1 1 A + 1 B )
其中 N(x;a,A) N ( x ; a , A ) 表示以均值为 a a ,方差为 ,自变量为 x x 的高斯概率密度函数。
证:
(1) 指数部分