矩阵求逆引理,或者称Sherman-Woodbury-Morrison公式
(A+BC)−1=A−1−A−1B(I+CA−1B)−1CA−1
其中 A∈Rn×n 是非奇异矩阵, B∈Rn×p , C∈Rp×n 。
证明:
考虑线性等式
(A+BC)x=b
其中 A∈Rn×n 是非奇异矩阵, B∈Rn×p , C∈Rp×n 。定义 y=Cx ,则有
{Ax+By=by=Cx
该方程组可以写成块矩阵的形式
[ACB−I][xy]=[b0]
根据方程组(1)式,有 x=A−1(b−By) ,代入方程组(2)式中有
y=CA−1(b−By)
合并同类项,有
y=(I+CA−1B)−1A−1b
代入 x=A−1(b−By) 中,得到
x=(A−1−A−1B(I+CA−1B)−1CA−1)b
因此,结合 (A+BC)x=b ,得到
(A+BC)−1=A−1−A−1B(I+CA−1B)−1CA−1
特别地, B,C 为矢量时,有
(A+uvT)−1=A−1−A−1uvTA−11+vTA−1u
说明:该证明过程是翻译body的书 《Convex Optimization》 p-678的内容。
Remake:单纯的应用矩阵求逆引理并不能降低计算量,当一个矩阵 D 可以分解成 A+BC ,并且已知 A−1 已知,利用矩阵求逆引理,可以得到 D 的逆。