极大似然估计、最大后验估计、贝叶斯估计

机器学习笔记

第一章 机器学习简介
第二章 感知机
第三章 支持向量机
第四章 朴素贝叶斯分类器
第五章 Logistic回归
第六章 线性回归和岭回归
第七章 多层感知机与反向传播【Python实例】
第八章 主成分分析【PCA降维】
第九章 隐马尔可夫模型
第十章 奇异值分解
第十一章 熵、交叉熵、KL散度
第十二章 什么是范数【向量范数、矩阵范数】
第十三章 极大似然估计、最大后验估计、贝叶斯估计
第十四章 高斯过程回归模型

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本节我们介绍统计学中常用的三种参数估计方法：

• 极大似然估计（MLE）是统计学中常用的参数估计方法，它基于观测数据，寻找能够最大化给定数据的观测概率（似然函数）的参数值。
• 最大后验估计（MAP）是贝叶斯统计学中的一种方法，结合了观测数据和先验信息，通过贝叶斯定理计算后验概率，并寻找能最大化后验概率的参数值。
• 贝叶斯估计是一种基于完全的贝叶斯框架的参数估计方法，通过计算参数的后验分布来进行参数估计，提供了对参数估计的完整概率分布信息。

一、贝叶斯公式

首先我们介绍回顾一下概率论中的几个常用公式.

1. 条件概率：

$$P(A\mid B)=\frac{P(A,B)}{P(B)}$$

​ 转换为乘法形式:
$$P(A,B)=P(B)\times P(A\mid B)=P(A)\times P(B\mid A)$$

2. 全概率公式
   如果事件 $A_1,A_2,A_3,\dots ,A_n$ 构成一个完备事件组, 即它们两两互不相容（互斥）, 其和为 全集; 并且 $P\left(A_i\right)$ 大于 0 , 则对任意事件 $B$ 有
   $$P(B)=P\left(B\mid A_1\right)P\left(A_1\right)+\dots +P\left(B\mid A_n\right)P\left(A_n\right)=\sum _{i=1}^{n}P\left(B\mid A_i\right)P\left(A_i\right)$$

​ 上面的公式称为全概率公式。全概率公式是对复杂事件 $A$ 的概率求解问题转化为了在不同情况下发 生的 简单事件的概率的求和问题。

3. 贝叶斯公式
   由条件概率的乘法形式可得:

$$P(A\mid B)=\frac{P(B\mid A)}{P(B)}\times P(A)$$

二、先验后验

1 定义

在对一个问题进行研究时， $X$是我们的数据样本， $\theta$是模型的参数，则此时贝叶斯公式如下：
$$P(\theta \mid X)=\frac{P(X\mid \theta )P(\theta )}{P(X)}$$
每一项的表示如下:
$$\text{ posterior }=\frac{\text{ likehood }\times \text{ prior }}{\text{ evidence }}$$

• posterior: 通过样本X得到参数 $\theta$ 的概率, 也就是后验概率.
• likehood：通过参数 $\theta$ 得到样本X的概率, 似然函数, 通常就是我们的数据集的表现.
• prior：参数 $\theta$ 的先验概率, 一般是根据人的先验知识来得出的。比如人们倾向于认为抛硬币实验会符合先验分布: beta分布。当我们选择beta分布的参数 $\alpha =\beta =0.5$ 时, 代表人们认为抛硬币得到正反面的概率都是 $0.5$.
• evidence: $$p(X)=\int p(X\mid \theta )p(\theta )d\theta$$, 样本X发生的概率, 是各种 $\theta$ 条件下发生的概率的积分.

2 共轭先验

在贝叶斯统计中，如果后验分布与先验分布属于同类，则先验分布与后验分布被称为共轭分布，而先验分布被称为似然函数的共轭先验。下表是一些常见概率分布的先验与后验：

三、极大似然估计（MLE)

最大似然估计，英文为Maximum Likelihood Estimation，简写为MLE，也叫极大似然估计，是用来估计概率模型参数的一种方法。

极大似然估计的核心思想是: 认为当前发生的事件是概率最大的事件。因此就可以给定的数据集, 使得该数据集发生的概率最大来求得模型中的参数。似然函数如下:
$$L(X\mid \theta )=\prod _{x_1}^{x_n}p(x_i\mid \theta )$$为了便于计算, 对似然函数两边取对数, 生成新的对数似然函数（因为对数函数是单调增函数, 因此求似然函数最大化就可以转换成对数似然函数最大化）:
$$\log L(X\mid \theta )=\log \prod _{x_1}^{x_n}p(x_i\mid \theta )=\sum _{x_1}^{x_n}\log p(x_i\mid \theta )$$求对数似然函数最大化, 可以通过导数为 0 来求解。

例:

以抛硬币为例，假设我们有一枚硬币，现在要估计其正面朝上的概率 θ。为了对 θ进行估计，我们进行了10次实验（独立同分布，i.i.d.），这组实验记为$X=x_1,x_2\dots ,x_{10}$，其中正面朝上的次数为6次，反面朝上的次数为4次，结果为 ( 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 ) 。
$$p(x_i=1\mid \theta )=\theta p(x_i=0\mid \theta )=1-\theta$$
则可以得到似然函数如下：

$$L(X\mid \theta )=\prod _{i=0}^{10}p(x_i\mid \theta )={\theta }^6(1-\theta {)}^4$$

则可通过求导得到$L(X|\theta )$最大时$\theta$的值.其对数似然函数为
$$f=\log L(X|\theta )=6\log \theta +4\log (1-\theta )$$
令$\nabla f=0$,可得$\theta =0.6$，可以看到通过MLE得到的结果和频率近似概率的结果一致.当实验次数趋于$\infty$时，$\theta \to \frac{1}{2}$.

四、最大后验概率估计(MAP)

最大后验概率估计，英文为Maximum A Posterior Estimation，简写为MAP。最大似然估计认为使似然函数 $P(X\mid \theta )$ 最大的参数 $\theta$ 即为最好的 $\theta$, 此时最大似然估计是将 $\theta$ 看作固定的值, 只是其值未知;最大后验概率分布认为 $\theta$ 是一个随机变量, 即 $\theta$ 具有某种概率分布, 称为先验分布, 求解时除了要考虑似然函数 $P(X\mid \theta )$ 之外, 还要考虑 $\theta$ 的先验分布 $P(\theta )$, 因此其认为使 $P(X\mid \theta )P(\theta )$ 取最大值的 $\theta$ 就是最好的 $\theta$ 。 最大后验概率估计的公式表示:$$\arg \underset{\theta }{\max }P(\theta \mid X)=\arg \underset{\theta }{\max }\frac{P(X\mid \theta )P(\theta )}{P(X)}\propto \arg \underset{\theta }{\max }P(X\mid \theta )P(\theta ).$$

• 此时要最大化的函数变为 $P(X\mid \theta )P(\theta )$, 由于 X的先验分布 P(X)是固定的 (可通过分析数据获得, 其实我们也不关心 $X$ 的分布, 我们关心的是 $\theta$ )
• 最大后验概率估计可以看作是正则化的最大似然估计, 当然机器学习或深度学习中的正则项通常是加法, 而在最大后验概率估计中采用的是乘法, $P(\theta )$ 是正则项。在最大似然估计中, 由于认为 $\theta$ 是固定的, 因此 $P(\theta )=1$ 。

例:

在抛硬币的例子中, 通常认为 $\theta =0.5$ 的可能性最大, 因此我们用均值为 $0.5$, 方差为 $0.1$ 的高斯分布来描述 $\theta$ 的先验分布, 当然也可以使用其它的分布来描述 $\theta$ 的先验分布。 $\theta$ 的先验分布为:
$$P(\theta )=\frac{1}{\sqrt{2\pi }\sigma }{e}^{-\frac{(\theta -\mu {)}^2}{2{\sigma }^2}}=\frac{1}{10\sqrt{2\pi }}{e}^{-50(\theta -0.5{)}^2}$$

在最大似然估计中, 已知似然函数为 $P(X\mid \theta )={\theta }^6(1-\theta {)}^4$, 因此:
$$P(X\mid \theta )P(\theta )={\theta }^6\times (1-\theta {)}^4\times \frac{1}{10\sqrt{2\pi }}\times e^{-50(\theta -0.5{)}^2}$$
转换为对数函数:
$$\ln (P(X\mid \theta )P(\theta ))=\ln \left({\theta }^6\times (1-\theta {)}^4\times \frac{1}{10\sqrt{2\pi }}\times e^{-50(\theta -0.5{)}^2}\right)$$
令 $\ln (P(X\mid \theta )P(\theta ))\prime =0$, 可得:
$$100{\theta }^3-150{\theta }^2+40\theta +6=0$$
由于 $0\le \theta \le 1$, 解得: $\hat{\theta }\approx 0.529$ .可以看到MAP得到的估计值比MLE更准确，因为MAP用了先验的信息.

五、贝叶斯估计

贝叶斯估计是最大后验估计的进一步扩展，贝叶斯估计同样假定θ是一个随机变量，但贝叶斯估计并不是直接估计出θ的某个特定值，而是估计θ的分布，并且在贝叶斯估计中，先验分布 P(X)是不可忽略的，这是贝叶斯估计与最大后验概率估计不同的地方。
贝叶斯公式:
$$P(\theta \mid X)=\frac{P(X\mid \theta )P(\theta )}{P(X)}$$在连续型随机变量中, 由于 $P(X)={\int }_{\Theta }P(X\mid \theta )P(\theta )d\theta$, 因此贝叶斯公式变为:
$$P(\theta \mid X)=\frac{P(X\mid \theta )P(\theta )}{{\int }_{\Theta }P(X\mid \theta )P(\theta )d\theta }$$
从上面的公式中可以看出, 贝叶斯估计的求解非常复杂, 因此选择合适的先验分布就非常重要。一 般来说, 计算积分 ${\int }_{\theta }P(X\mid \theta )P(\theta )d\theta$ 是不可能的。

例:

对于这个抛硬币的例子来说, 如果使用共轭先验分布, 就可以更好的解决这个问题。二项分布参数的共轭先验是Beta分布, 由于 $\theta$ 的似然函数服从二项分布, 因此在贝叶斯估计中, 假设 $\theta$ 的先验分布服从 $P(\theta )\sim \mathrm{Beta}(\alpha ,\beta )$, Beta分布的概率密度公式为:
$$f(x;\alpha ,\beta )=\frac{1}{B(\alpha ,\beta )}{x}^{\alpha -1}(1-x{)}^{\beta -1}$$
因此, 贝叶斯公式可写作:
$$\begin{array}{rl}P(\theta \mid X)& =\frac{P(X\mid \theta )P(\theta )}{{\int }_{\Theta }P(X\mid \theta )P(\theta )d\theta }\\ & =\frac{{\theta }^6(1-\theta {)}^4\frac{{\theta }^{\alpha -1}(1-\theta {)}^{\beta -1}}{B(\alpha ,\beta )}}{{\int }_{\Theta }{\theta }^6(1-\theta {)}^4\frac{{\theta }^{\alpha -1}(1-\theta {)}^{\beta -1}}{B(\alpha ,\beta )}d\theta }\\ & =\frac{{\theta }^{\alpha +6-1}(1-\theta {)}^{\beta +4-1}}{{\int }_{\Theta }{\theta }^{\alpha +6-1}(1-\theta {)}^{\beta +4-1}d\theta }\\ & =\frac{{\theta }^{\alpha +6-1}(1-\theta {)}^{\beta +4-1}}{B(\alpha +6-1,\beta +4-1)}\\ & =Beta(\theta \mid \alpha +6-1,\beta +4-1)\\ & =B\mathrm{eta}(\theta \mid \alpha +6,\beta +4)\end{array}$$
从上面的公式可以看出, $P(\theta \mid X)\sim Beta(\theta \mid \alpha +6,\beta +4)$，所以后验概率也是$\beta$分布 。其中 $B$ 函数, 也称$Beta$ 函数, 是一 个Q常量, 用来使整个概率的积分为 1 。

$\mathrm{Beta}(\theta \mid \alpha +6,\beta +4)$ 就是贝叶斯估计的结果。

如果使用贝叶斯估计得到的 θ分布存在一个有限均值，则可以用后验分布的期望作为 θ的估计值。

贝叶斯估计要解决的不是如何估计参数, 而是用来估计新测量数据出现的概率, 对于新出现的数据 $\tilde{x}$ :
$$P(\tilde{x}\mid X)={\int }_{\Theta }P(\tilde{x}\mid \theta )P(\theta \mid X)d\theta ={\int }_{\Theta }P(\tilde{x}\mid \theta )\frac{P(X\mid \theta )P(\theta )}{P(X)}d\theta$$
贝叶斯估计的求解步骤:

• 确定参数的似然函数
• 确定参数的先验分布, 应是后验分布的共轭先验
• 确定参数的后验分布函数
• 根据贝叶斯公式求解参数的后验分布

参考资料

1. 贝叶斯估计、最大似然估计、最大后验概率估计
2. 最大似然估计、最大后验估计、贝叶斯估计的对比