如何理解无偏估计?无偏估计有什么用?什么是无偏估计?

如何理解无偏估计

无偏估计:就是我认为所有样本出现的概率一样。假如有N种样本我们认为所有样本出现概率都是1/N。然后根据这个来计算数学期望。此时的数学期望就是我们平常讲的平均值。

数学期望本质就是平均值

无偏估计为何叫做“无偏”?它要“估计”什么?

  • 回答第二个问题,它要估计的是整体的数学期望(平均值)。

那为何叫做无偏?有偏是什么?
假设这个是一些样本的集合 X = x 1 , x 2 , . . , x i , x N X={x_1, x_2,..,x_i,x_N} X=x1,x2,..,xi,xN,我们根据样本估计整体的数学期望(平均值)。
因为正常求期望是加权和,啥叫加权和 E ( X ) = ∑ ( p i ∗ x i ) E(X) = \sum(p_i*x_i) E(X)=(pixi)这个就叫加权和。每个样本出现概率不一样,概率大的乘起来就大这个就产生偏重了对吧(有偏估计)。但是,但是我们不知道某个样本出现的概率啊。

比如你从别人口袋里面随机拿了3张钞票。两张是十块钱,一张100元,然后你想估计下他口袋里的剩下的钱平均下来每张多少钱(估计平均值)

然后呢?

  • 无偏估计计算数学期望就是认为所有样本出现概率一样大,没有看不起哪个样本。回到求钱的平均值的问题。无偏估计我们认为每张钞票出现概率都是 1 / 2 1/2 1/2(因为只出现了10和100这两种情况,所以是1/2.如果是出现1 10 100三种情况,每种情况概率则是 1 / 3 1/3 1/3)。哪怕拿到了两张十块钱,我还是认为十块钱出现的概率和100元的概率一样。不偏心。所以无偏估计,所估计的别人口袋每张钱的数学期望(平均值)= 10 ∗ 1 / 2 + 100 ∗ 1 / 2 10 * 1/2 +100 * 1/2 101/2+1001/2
  • 有偏估计 有偏估计那就是偏重哪些出现次数多的样本。认为样本的概率是不一样的。我出现了两次十块钱,那么我认为十块钱的概率是 2 / 3 2/3 2/3,100块钱概率只有 1 / 3 1/3 1/3. 有偏所估计的别人口袋每张钱的数学期望(平均值)= 10 ∗ 2 / 3 + 100 ∗ 1 / 3 10 * 2/3 + 100 * 1/3 102/3+1001/3

为何要用无偏估计?

因为现实生活中我不知道某个样本出现的概率啊,就像骰子,我不知道他是不是加过水银。所以我暂时按照每种情况出现概率一样来算。

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