当我们利用抽样来更新我们的先验分布,得到后验分布,并且对决策问题做出判断的时候,我们需要考虑抽样的花费,也就是成本问题。这个有点像多元里边判别分析的那个Bayes Rule。下边的概念比较多。
完全信息期望值
完全信息期望值指的是完全信息给决策者带来的额外的好处,被称为
是不是非常眼熟,这个式子?没错,我们有下边的定理:
设在一个决策问题中,是状态集
上的先验分布,
是先验期望准则下的最优行动,则
,其中
是与收益函数
相对应的损失函数。
计算
- 根据收益函数写出相应的损失函数
- 根据先验期望算出每一个行动的期望损失值
- 期望损失最小的那一个