数理统计——协方差与相关系数

协方差：

协方差通俗地讲就是，两个随机变量之间相关联的波动程度。
$$Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(XY)-EXEY$$
性质：
$$Cov(X,X)=DX$$
$$Cov(X,Y)=0\Leftrightarrow E(XY)=EXEY(相互独立)$$
$$Cov(X,Y)=0\Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY$$

相关系数：

相关系数常称为线性相关系数，它刻画随机变量X,Y之间的线性相依程度，不刻画“一般函数关系”。
$$Corr(X,Y)={Cov(X,Y)\over{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}}$$
$$|Corr(X,Y)|\le 1$$
取1时为正相关（\(P(Y=aX+B)=1, a>0\)）；取-1时为负相关（\(P(Y=aX+B)=1, a<0\)）；接近0，说明不具有线性相关性。

五个条件：

$$X,Y相互独立\Rightarrow$$
$$Corr(X,Y)=0\Leftrightarrow Cov(X,Y)=0\Leftrightarrow E(XY)=EXEY\Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY$$
若\(X,Y\sim N(\mu,\sigma^2)\)，则:

$$X,Y相互独立\Leftrightarrow$$
$$Corr(X,Y)=0\Leftrightarrow Cov(X,Y)=0\Leftrightarrow E(XY)=EXEY\Leftrightarrow D(X\pm Y)=DX+DY$$