量价因子之alpha004

系列文章

量价特征因子的量化分析
量价因子之前言
量价因子之alpha001
量价因子之alpha002
量价因子之alpha003

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说明

关于本系列文章的背景、引用报告、因子表达式中的变量、函数、回测等说明，请参考：量价因子之前言

一、alpha004因子逻辑表达式

((((SUM(CLOSE, 8) / 8) + STD(CLOSE, 8)) < (SUM(CLOSE, 2) / 2)) ? (-1 * 1) : (((SUM(CLOSE, 2) / 2) <
((SUM(CLOSE, 8) / 8) - STD(CLOSE, 8))) ? 1 : (((1 < (VOLUME / MEAN(VOLUME,20))) || ((VOLUME /
MEAN(VOLUME,20)) == 1)) ? 1 : (-1 * 1))))

理解：
1.考虑价格，根据近2日平均收盘价，是否介于近8日平均收盘价的正负一个标准差之间，来设计。
2.考虑量，当日成交量是否大于等于近20日成交量的均值，来设计。
3.价格，大于一个标准差，取-1，小于负一个标准差取+1，介于之间且满足成交量大于等于近20日成交量的均值，取+1，小于，取-1；
3.因子返回值为+1或者-1，两个值；
4.可以理解成，超跌了（小于负一个标准差）会反弹（+1），超涨了（大于一个标准差）会下跌（-1），正常涨跌（介于正负一个标准差之间）看成交量，放量（成交量大于等于近20日成交量的均值）则看涨（-1），缩量（成交量小于近20日成交量的均值）看跌（-1）。

二、因子Python实现

Python代码如下（示例）：

import numpy as np
import pandas as pd

def alpha191_004(data,roll_close_long=