7.0 布朗运动-起源与发展

最新推荐文章于 2023-12-31 18:39:00 发布
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分类专栏： 随机过程与随机分析 文章标签： 机器学习 人工智能
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本文探讨了布朗运动的历史，从1827年Robert Brown的观察到Einstein的验证，再到Langevin的严格化。布朗运动在金融数学中也有重要应用，与现代股票市场理论相关联。通过数学建模，如Wiener过程，布朗运动成为统计物理学和随机过程理论的基础。
摘要由CSDN通过智能技术生成

布朗运动-起源与发展


布朗运动是一个具有巨大实际和理论意义的过程.它起源于

(a) 作为罗伯特·布朗(Robert Brown, 1828)观察到的“悬浮在水中的花粉粒进行持续的成群运动”现象模型;

(b) 作为巴切利耶(Bachelier, 1900)股票市场的模型.

这只是布朗运动被用于建模的两个例子. 在理论方面, 布朗运动是一个具有平稳独立增量的高斯马氏过程. 它是三类重要过程的交叉点, 是每个理论的基本例子.

布朗运动的起源

1. 布朗的发现

1827年英国植物学家 Robert Brown 利用一般的显微镜观察悬浮于水中的花粉粒时,发现这些花 粉粒会做连续快速而不规则的随机移动——这是一种乍看起来不符合经典力学规则的运动. 这种移动称为「布朗运动, Brownian motion」. 接着生物学家发现悬浮于液体或空气中直径小于 1 0 − 6  

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布朗运动
夏夜蒲扇的博客
12-30 1484
1.基本概念和性质 对称随机游动：每个单位等可能的向左或向右走一个单位步子。 加速此过程，在越来越小的时间间隔中走越来越小的步子，若以正确的方式趋近极限，得到的就是布朗运动。 X(t)=Δx(X1+⋯+X[tΔt])Δt:时间间隔Δx:步子大小其中，Xi=−1  or  1 X(t)=\Delta x(X_1+\cdots+X_{[\frac{t}{\Delta t}]})\\\Delta t:时...
第三章布朗运动
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模拟布朗运动与几何布朗运动
xiaotian13的博客
08-02 3239
模拟标准布朗运动，布朗运动，集合布朗运动
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weixin_46649908的博客
05-10 2004
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数学知识整理：布朗运动与伊藤引理 （Ito‘s lemma）
qq_40206371的博客
07-09 4510
这个我记得是初中物理的知识。这里截取一段百度百科的说法，帮大家回顾一下： 用公式表示，布朗运动可以表示成 当X服从布朗运动的时候，求函数G(X,t)的全微分此时X和t是两个独立的变量，那么函数G(X,t)的全微分如下：.........
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标题 "pdi-ce-7.0.0.0-25.zip" 指的是 Pentaho Data Integration（Kettle）社区版的一个版本，版本号为7.0.0.0-25。Pentaho Data Integration，通常简称为Kettle，是一款强大的ETL（Extract, Transform, Load）工具...
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基于布朗运动的对话系统
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可以模拟多个质点的布朗运动动态模型，可以更好地观察布朗运动
布朗运动及随机计算
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Brownian motion and stochastic calculus 这本书详细的讲授了布朗运动的相关知识
布朗运动效果图及MATLAB代码
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该文档包含金融随机分析里面的布朗运动效果图以及MATLAB代码
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【应用随机过程】06. 布朗运动
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本文介绍了课程所需的布朗运动的全部内容，重点是利用布朗运动的定义进行计算，后面部分性质的推导过程已经超出课程要求。
详解布朗运动（Brown Motion）
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第四点在给定样本w时，B(w,t)是关于t的连续函数。独立增量+增量服从高斯分布一定能够得出高斯过程，证明过程很如下：高斯过程是用多维高斯来定义的：等式左边各个分量都是独立高斯，合起来也就是联合高斯高斯经过线性变换（同时左乘右边第一个可逆矩阵的逆）还是高斯。第三条相关函数取t,s的最小值，说明它已经是正交增量了。而高斯过程保证了正交即为独立。两个随机变量正交，当然他们不一定独立，但是如果两个随机变量正交且都服从高斯分布，它们之间就独立了。
关于布朗运动
Prince的专栏
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Brownian movement Brownian motion 1.布朗运动的表述 　　悬浮微粒不停地做无规则运动的现象叫做布朗运动。　　例如，在显微镜下观察悬浮在水中的藤黄粉、花粉微粒，或在无风情形观察空气中的烟粒、尘埃时都会看到这种运动。温度越高，运动越激烈。它是1827年植物学家R.布朗首先发现的。作布朗运动的粒子非常微小，直径约10~10米， 在周围液体或气体分子的
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