拉格朗日乘数法

最新推荐文章于 2024-04-02 09:27:53 发布
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拉格朗日乘数法


拉格朗日乘数法是一个理论结果，用于求解带有等式约束的函数极值。对于如下问题：


 


构造拉格朗日乘子函数：

 


 

 

在最优点处对x和乘子变量的导数都必须为0：


 

 

解这个方程即可得到最优解。对拉格朗日乘数法更详细的讲解可以阅读任何一本高等数学教材。

 

机器学习中用到拉格朗日乘数法的地方有：
主成分分析
线性判别分析
流形学习中的拉普拉斯特征映射
隐马尔科夫模型
 

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拉格朗日乘数法基础
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