平稳过程的各态历经性、谱密度及其例题分析

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前言

本文的主要内容是均方极限的介绍，平稳过程的各态历经性、谱密度的介绍及其例题分析。

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一、均方极限

设有二阶矩随机序列{Xn}和二阶矩随机变量X，若有

成立，则称{Xn}均方收敛于X。记作：

或者

其中ms代表mean square，即均方。l.i.m是limit in mean的缩写，即平均值极限或均方极限。

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二、平稳过程的各态历经性

1.定义

设 {X(t), -∞<t<∞} 是均方连续的平稳过程，时间均值的表达式为：

时间相关函数的表达式为：

如果有：

则称平稳过程的均值具有遍历性。
如果有：

也即

则称平稳过程的相关函数具有遍历性。
如果均方连续的平稳过程 {X(t), -∞<t<∞} 的均值和相关函数都具有遍历性，则称该平稳过程具有各态历经性或遍历性。

2.各态历经性例题

各态历经性的例题分析如下图。

3.积化和差、和差化积公式

积化和差公式：

和差化积公式：

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三、谱密度

1.定义

设均方连续的平稳过程 {X(t), -∞<t<∞} 的相关函数在任一有限区间上只有有限个极值，且在上绝对可积，则有：

该式子也称为维纳-辛钦公式。
对该式做傅里叶反变换有：

即如果已知谱密度，也可以反过来求相关函数。
当X(t)为实平稳过程时，有：

2.谱密度例题

用到的傅里叶变换如下：

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总结

以上就是平稳过程的各态历经性、谱密度及其例题分析的所有内容了，本文参考的是刘次华随机过程第五版课本。