机器学习、数据科学与金融行业 系列九：巴塞尔协议解读（1）介绍

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系列九：巴塞尔协议解读（1）介绍

    本篇不同于本系列文章中的其他文章，本文只是笔者研读巴塞尔标准后所整理的其主要内容，侧重于计算RWA方面。现分享出来，请读者指正。
    本文首先简要介绍了Basel III的框架，然后分别讨论了对于信用风险、市场风险和操作风险的RWA(Risk-weighted Assets)的计算。

BCBS简介

    Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)银行监管巴塞尔协会是一个银行业合规的全球主要标准制定者，它提供了关于银行业监管合规方面的研讨会机制，拥有来自28个管辖区的45个成员包括央行和监管机构。
    BCBS指定了一系列章程和规范以提高监管力度，控制金融市场的风险，它具有非常严谨的组织机构和管理制度。本文的主要内容Basel III是在2007~2009年金融危机后，BCBS所开发的一套国际认同的标准，其目的是为了加强银行业的合规、监管和风险管理。类似于其他巴塞尔委员会标准，Basel III 是国际银行所应遵循的最小需求集。

一． Basel Framework

1） SCO：Scope and Definition
    定义和描述Basel框架的应用范围。
2） CAP：Definition of Capital
    描述了银行资本工具必须遵守的准则和必要的合规调整以及过渡性的规划。
3） RBC：Risk-based capital requirements
    描述了基于风险的资本需求框架。
4） CRE：Calculation of RWA for credit risk
    对于信用风险，如何计算资本需求。
5） MAR：Calculation of RWA for market risk
    对于市场风险和信用估值调整风险，如何计算资本需求。
6） OPE：Calculation of RWA for operational risk
    对于操作经营风险，如何计算资本需求。三种方法：
    a. 基本指数
    b. 标准化
    c. 高级度量
7） LEV：Leverage Ratio
    描述了简单、透明、基于无风险的杠杆比率，主要是限制银行业使用杠杆。
8） LCR：Liquidity Coverage ratio
    描述流动性覆盖比率，度量提升银行的流动性风险特征的短期弹性。
9） NSF：Net stable funding ratio
    资金固定净值比率要求银行对于其资产和表外融资行为维持一个稳定的资金结构特征。
10） LEX：Large Exposures
    大额暴露规定限制了银行能够面对的突然地合约失效的级别，但不会危机银行生存的最大损失。这个标准需要银行度量其合约方或一组关联合约方的额度，限制其资本所关联的大额暴露。
11） MGN：Margin requirements
    这个标准规定了非中央的已清算衍生品的差额留存的最小需求，通过鼓励中央清算，减少传播和溢出风险从而降低系统性风险。
12） SRP：Supervision review process
    Pillar 2 监管流程确保银行有足够的资本和流动性来支撑其业务风险，特别是针对于未被Pillar 1 流程捕获的风险。
13） DIS：Disclosure Requirement
    此标准规定了披露要求，主要是强调市场准则。
14） BCP：Core principles for effective banking supervision
    巴塞尔核心准则提供了一套全面的标准，为银行业建立了合规、监管、治理和风险管理的基础。

二． CRE – Calculation of RWA for credit risk

    Basel III 中的CRE主要讨论如何计算信用风险的RWA，首先我们介绍一下RWA的概念。
RWA (Risk-Weighted Assets)，即风险权重资产，是用来确定银行或其他金融机构所持有的最小额度资产，以降低无力偿债的风险；其资本需求主要是基于对各类银行资产的风险评估。举例来说，信用证贷款比有抵押物的按揭贷款更有风险。
    CRE重点介绍了两类方法：Standardized（标准化方法）和 IRB (Internal-Rating based)方法，主要针对个体、证卷化、合约方的风险敞口。银行可以使用由国家监管部门认可的外部信用评估机构的评估结果；也可以使用其内部信用评级系统来计算信用风险，当然必须得到银行监管者的核准。

 Standardized Approach (标准化方法)
    在标准化方法中，RWA就等于标准化的风险权重乘以风险敞口量。规范了对多种个体机构的加权方法，包括主权政府部门、非中央政府公共行业实体、多边发展银行、证券公司、企业等。
 Internal-Rating based
    在满足一定条件和披露需求后，银行可以在监管部门许可下采用内部评级系统来定义风险评级。IRB方法定义风险组成成分为违约概率（PD，Probability of Default），违约损失率࿰