统计信号处理基础 习题解答2-7

题目：

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对于两个无偏估计量，他们的方差满足 。如果两个估计量服从高斯分布，请证明对于任意的 ，满足： 

这可以说明：最有较小方差的估计量更好，因为他的PDF更加集中在真值附近。

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解答：

根据题意，可以得到：

即：

那么：

考虑到标准正态分布的对称性，可以进一步得到：

 

同理可以得到：

由于 ，因此：

考虑到：

具有单调递增的特性，因此：

最终可以得到：