量化交易学习笔记（4）优化策略回测

小小蜗牛139

已于 2022-08-04 00:33:10 修改

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分类专栏：量化交易文章标签： python 金融

于 2022-08-01 14:32:20 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43688870/article/details/126099785

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在之前两篇突破策略文章中，通过回测所得到的最优策略参数，只知道，最优策略参数，在回撤过程表现优异，并验证策略的有效性。本文对上面所提到的问题，解决验证有效性的验证。

回撤规则

规则

使用数据集中0-x根k线得到最优参数
周期 n根k线
每一轮周期结束后更新最优参数
策略使用x到len（数据集）k线

策略
优化后的突破策略

回测策略

股票

初始资金
最终资产
回测结果

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量化交易系统中+如何进行策略的优化和参数调优？

zhangzhechun的专栏

07-08

416

假设我们有一个简单的移动平均交叉策略。我们需要定义短期和长期移动平均线的窗口期。

量化交易实操指南：从模拟回测到实盘交易的全流程揭秘！

fanglue3705的博客

06-14

2389

实盘交易？量化交易实盘交易是应用量化交易策略进行实际投资的阶段。以下是实盘交易的详细步骤：账户准备：选择一个适合的交易平台，开设一个账户，并按照要求完成账户验证和激活。确保账户具备足够的资金和权限，以便进行实盘交易。策略参数调整：根据实盘交易的要求，调整量化交易策略的参数。这些参数可能包括交易信号的触发条件、止损止盈点、持仓股数等。确保参数调整与实际市场条件和投资目标相匹配。

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量化策略开发中的参数调优

江州司马

03-08

3807

量化策略研发时,进行参数调优也是很重要的一步以下例子来看这是一个使用ATR止损的策略 20日一次调仓,000016(上证50),卖出价格低于close-3ATR的标的 (为了过滤手续费的影响,将手续费倍率设置为0,但是印花税等平台不支持屏蔽的依然保留了) (米框帖子:https://www.ricequant.com/community/topic/36830/) 直接回测结果 ...

量化交易 | 参数最佳化的三大陷阱

小壁虎的春天

01-05

1420

在很多量化交易者最初优化参数的时候，往往容易或多或少的出现三种类型的错误：前视偏差、过度优化和曲线拟合。这三种陷阱只要在策略开发和参数优化的过程中出现一种，造成的结局是灾难性的，这些错误可以说是量化交易者前面的地雷，稍有不慎，就容易爆炸。首先，我们要谈的是前视偏差，前视偏差是指在策略的开发中，采取了未来的一些信息，而这些信息在实盘操作中是基本上不可能实现的。前视偏差主要表现在两个方面，一是未来函数，二是信号闪烁。举个例子来说明未来函数，如果某个均线策略的规则是：“当前价格上穿均线的时候以开盘价开仓”

【量化交易笔记】1.数据来源

水滴的博客

03-06

3613

三个平台均可以满足我们入门级需求，根据个人喜好进行选择，如后续想对基金，期货做量化研究，不建议使用 baostock；专栏仅仅是A股，因此就选择 baostock 工具进行研究。小伙伴们肯定不会仅仅研究一两支股票，如进行选股操作，因此需要下载大量的本地数据，所以这里有两种方式，一种下载保存为csv格式文件；另一种方式，用数据库的方式保存。下一节，我将带大家学习保存数据的两种方式。

量化交易学习笔记（9) 超参数优化

weixin_43688870的博客

08-05

1359

一文详解模型调参神器：Hyperopt，体验后真的很棒在实现量化交易策略后，对模型参数调优可以通过框架自带的调优器，也可自己些调优的小程序，或者一些参数调优的库，Hyperopt使用贝叶斯优化的形式进行参数调整，允许你为给定模型获得最佳参数，它可以在大范围内优化具有数百个参数的模型，Hyperopt功能强大，性能优异，所以本文带来Hyperopt对模型参数优化。目前从回测结果来看，该策略表现还行，把bool周期调大，减少开仓的次数，较小市场的波动，可持续性盈利。未来10年，实现财富自由，加油！！！！....

Python量化交易学习笔记（24）——策略多参数优化

01-20

以笔记（14）中介绍的均线交叉策略为例，实现不同长期、短期均线参数组合的优化测试，回测股票为000001平安银行，回测周期为2018年1月1日至2020年4月15日。方案1——使用多个list 在向cerebro中添加策略时，使用...

Python量化交易学习笔记（18）——放量突破布林线中轨买入策略

12-21

6. **风险提示**：此类学习笔记仅供数据分析和学习用途，不应直接作为交易决策的依据。在实际交易中，务必结合其他市场信息和风险管理策略。这个策略体现了技术分析中的“趋势跟随”理念，即利用技术指标捕捉市场...

4、Python量化交易-双均线策略笔记

06-24

总结，Python量化交易-双均线策略笔记主要涵盖了移动平均线的计算、双均线策略的原理以及在Python中的实现方法。通过学习和实践，你可以构建自己的量化交易系统，并在此基础上进一步优化和创新。

Python技术分析与量化交易学习笔记.zip

02-21

4. **交易策略**：学习笔记可能会介绍一些常见的交易策略，如趋势跟随策略、均值回归策略、动量策略等，以及如何使用Python来构建和回测这些策略。 5. **回测框架**：Python有多个开源的回测框架，如Zipline、...

【零基础】极星量化入门九：找到boll的最优回测参数

布兰姥爷的博客

03-26

2257

一、前言　　极星量化入门是比较简单的，用起来便利但也有其局限性的地方，比如我发现某个策略在某个K线周期的表现好像还不错，但是不太确定哪一个参数是最优的，现在想要做批量测试看看效果。假如该指标就只有一个参数，但是这个参数取值可以是1-100。那我是不是要重复100次回测呢？　　先不说在极星上回测每次都需要读取行情，仅仅点击100次启动，并修改100次参数，想想都不想动了，好在能看到这里的童鞋......

基于backtrader的三均线策略（多参数自动调优和回测）

jsyzliuyu的博客

07-15

2721

基于backtrader的三均线策略

十大经典日内策略之ORB突破（策略一）

墙角里的光线

06-12

3766

1.ORB突破思想 1.1起源 ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。 1.2主要特点：日内交易策略，收盘平仓； ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。 2.对于ORB思

利用Carver价格突破策略，捕捉市场交易机会

最新发布

Python金融量化

11-09

875

引言在金融市场中，价格的突破往往伴随着强烈的趋势，是投资者捕捉机会的关键点。突破策略因此成为一种广受欢迎的趋势跟随策略，用于在价格超出特定区间时入场或出场，以此捕捉潜在的盈利机会。本文将介绍 Carver 突破指标策略，并通过 Python 和 Backtrader 量化框架来实现回测。Carver 突破策略的核心在于识别价格突破的边界条件，判断价格是否超出波动区间。本文将详细解释策略逻辑、实现代...

交易策略的构建——在回测和优化之后

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07-10

3484

转载原文： http://www.19lh.com/News_265.html 那些拥有丰富经验的交易员们都知道，想要开发一个持续有效的系统是有多么困难。但是，很多市场的参与者常常凭借某一图形就轻易地确定他们的交易规则。诚然，这种方式能够完美地契合他们所观察到的某一特殊现象，然而，一旦这一规则被投入较长的历史数据中验证时，他们就会发现这套系统其实并不有效。还有一些交易员在

ATR波段突破策略

mozhuinsking的博客

02-17

5343

来源：mc官网区间突破最常使用在日内程序里，不过波段的程序使用起来也不差，基本逻辑就是由开盘向上涨多少要突破作多，向下跌多少要突破做空，很单纯，最主要的因素只有这个突破的临界点是如何决定? 基本突破策略是以开盘点为准，涨XX点作多，跌XX点作空，如果没翻就摆到收盘，这样的逻辑在近年是很难获利，但波段突破策略就不一样了 Average True Range(ATR) 平均真实范围，利用这个好用的指...

趋势突破策略与期权——以Dual Thrust为例

Quant_的博客

06-03

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未经授权，严禁转载引言在程序化交易中，趋势交易是最主要的交易方式，如果我们能想办法抓住这个趋势，就能够获得这部分趋势行情的收益。那么如何能够抓住趋势呢？最简单常用的一种方式就是均线，我们认为当短期均线向上突破长期均线时，接下来行情将上涨；反之，短期均线向下突破长期均线时认为行情将下跌。突破策略通常是价格向上突破设定的价格（称为上轨）时认为是上涨趋势则做多，或者向下突破设定的下轨认...

6. 交易开拓者-测试与评估

qq_40947195的博客

11-02

1971

文章目录6、测试与评估一、TB平台策略回测模式1、单图标测试模式案例讲解： 6、测试与评估一、TB平台策略回测模式策略可行性可以从策略本身的测试效果、参数调整对性能的改善和其他策略的组合效果等多个方面来进行评判。TB平台提供了投资组合性能测试和交易参数优化报告帮助使用者评估评判策略的可行性。 1、单图标测试模式案例讲解：测试双均线模型在螺纹刚日线周期最近500天的历史表现。操作步骤：（2）插入公式应用“DualMA"，加载策略（3）在超级图表右键单击 ...

用趋势突破策略回测CTA

Why的博客

03-31

4586

以下是小哥用趋势突破策略回测CTA的代码和结果，错误的地方还请大家提出来。标的是螺纹钢的主力连续合约 #%% 趋势突破策略 # 导入包 import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt #%% 导入和清洗数据 RBL=pd.read_excel('H:/RBL8.xlsx') RBL.index=pd.to_datetime(R

Python量化交易实践：双均线策略详解

- 在量化交易中，策略回测是验证策略有效性的重要步骤，它要求在历史数据上应用策略，并分析策略表现。 - 使用Python进行回测时，可以利用Backtrader、Zipline等回测框架。 - 需要注意的是，回测结果并不保证未来...