超越GPT-4 ，金融分析新突破：FinTral多模态大模型

人工智能咨询培训老师叶梓 转载标明出处

在金融领域，对大量非结构化数据的处理和分析一直是行业面临的重要挑战。为了解决这一问题，由不列颠哥伦比亚大学和Invertible AI的研究团队共同提出了一套名为FinTral的先进多模态大模型（LLMs）。FinTral模型专为金融分析而设计，它整合了文本、数值、表格和图像数据。金融文档通常包含密集的数字信息和特定领域的术语，模型具备高级的数字处理和推理能力。

图 1为FinTral与ChatGPT (GPT-3.5) 和 GPT-4在七个任务类别上的表现比较分析。这些任务包括情感分析（SA）、命名实体识别（NER）、数字理解（NU）、文本摘要（TS）、股票走势预测（SMP）、信用评分（CS）和公司披露（FD）。FinTral在没有经过特定任务训练的情况下就能展现出良好的性能。

FinSet数据集

在构建FinTral模型的过程中，研究团队开发了FinSet，这是一个高质量、20亿token的大规模数据集，专门用于金融领域的大型语言模型（LLM）训练。FinSet的建立基于2.9亿份文档，总计1359亿个token，这些文档经过精心清洗，以确保数据的相关性和准确性。清洗流程包括去除重复内容、过滤非金融领域文档、排除敏感信息，并且最终形成了20亿个token的精简数据集。图2为FinSET金融训练和评估基准，包括预训练数据、指令调整数据、多模态指令数据、金融AI反馈数据和下游任务。

预训练数据集是FinSet的基础，它包含了以下类型的文档：

• C4：包含2.8亿份文档，124亿个token，清洗后剩下11.75亿个deduplicated tokens。
• 新闻：5150万份文档，8.7亿个token，清洗后剩下5.65亿个deduplicated tokens。
• SEC文件：430万份文档，3.1亿个token，清洗后剩下2.55亿个deduplicated tokens。
• 社交媒体：71.7万份文档，820万个token，清洗后剩下787万个deduplicated tokens。
• 新闻稿：12万份文档，310万个token，清洗后剩下155万个deduplicated tokens。

表格1提供了预训练资源的详细信息，包括文档数量、标记数量、去重复后的标记数量等。这些文档的截止日期为2023年8月1日。

为了提升模型的能力，研究团队收集了大量的指令调整数据集，这些数据集来源于与GPT-3.5和GPT-4的多种任务交互。通过去重和过滤流程，排除了非金融指令，专注于金融推理。例如，FLUPE数据集包含了123万个金融指令（表2）。

AI反馈对于调整语言模型至关重要。在这项工作中，研究团队采用了AI反馈，通过比较GPT-4生成的输出与其他模型（如FinMA-7B和LLaMa-7Bchat）生成的输出，选择GPT-4的输出作为“chosen”响应，而随机选择其他模型的输出作为“rejected”响应。这样的AI反馈数据包括了43k个样本。 

为了训练FinTral的视觉语言组件，研究团队使用了Llava预训练数据中的LAION、CC和SBU数据集，以及ChartQA训练集。他们还扩展了视觉预训练数据集，创建了名为FinVisPT的英语数据集，该数据集包含股票市场图表并提出了关于它们的问题。FinVis-IT数据集则包含更复杂的图表和多轮指令。

用于视觉金融指令的数据集

为了有效评估LLM的性能，研究团队开发了一个包含多种任务的广泛基准，这些任务包括图表理解、情感分析、命名实体识别、数字理解、文本摘要、股票走势预测、信用评分、公司披露和幻觉分析。这些任务覆盖了25个不同的数据集，并使用了相应的评估指标。表4总结了用于下游评估的数据集，包括不同的任务、指令数据类型、模态来源和评估使用的指标。

FinTral模型

FinTral模型的开发是基于Mistral-7B-v0.1模型，该模型因其出色的性能和对数字进行单位分割的BPE分词器而被选作基础，这使得它特别适合处理数值任务。

研究团队对Mistral-7B-v0.1进行了基于FinSet数据集的进一步预训练，FinSet数据集包含20亿个token，来源于2.9亿份文档，这些文档经过清洗，以确保数据的相关性和准确性。预训练使用了flash attention 2技术，并采用LoRA技术，训练周期为一个epoch，学习率为2.5e-5。整个预训练过程使用了四块40GB的A100 GPU，耗时80小时。

FinTral模型采用了一种适合金融领域LLM的提示方法。模型被赋予了一个记忆代理（memetic proxy），作为一个金融专家，它需要逐步思考，并考虑可能包括文本、表格或图像的多样化输入。这种结构化方法对于在复杂的金融场景中获取模型的专注回答至关重要。

FinTral模型的提示方法

使用前面提到的指令调整数据集对预训练模型进行微调，采用了QLoRA技术，针对所有线性层作为目标模块进行微调，以接近全微调的性能。

为了解决大模型可能无法很好地响应自然提示的问题，研究团队使用了直接偏好优化（DPO），这是一种无需奖励模型就可以调整模型的方法。Tunstall等人介绍了一种使用LoRA通过DPO目标训练LLM的方法，称为蒸馏直接偏好优化（dDPO）。

模型通过添加<image> token并用图像嵌入替换，赋予了视觉理解能力。使用了CLIP模型作为视觉编码器，并使用2层MLP视觉抽象器将图像输入转换为文本嵌入。

为了解决LLM在处理定量任务时的挑战，研究团队将工具集成到模型中，例如Add()、Subtract()和Multiply()等函数，以生成结构化的输出，提高金融应用中的模型准确性。

研究团队部署了一个使用BGE模型的RAG系统，这些模型是文档检索的最新技术。这个系统有助于工具使用和在某些情况下从复杂数据中提取文本，使用了30,000份金融文档。

实验

研究团队在前面讲的下游任务上评估了本模型。以下表格中的符号表示不同类型的模型：♣、♠、♢、♡、⋆ 和■分别代表预训练模型、微调模型、指令微调模型、RL（强化学习）调整模型、工具和检索模型。接着，进行了幻觉指数准确性检查，以评估本模型如何缓解大模型面临的最大挑战之一。

研究团队介绍了三种版本的模型。FinTral-INST是通过对预训练模型进行指令微调得到的指令微调模型。注意，不评估预训练模型的性能，因为它是指令微调模型的中间步骤。其次，FinTral-DPO是基于FinTral-INST，利用AI反馈通过dDPO目标进行强化学习进一步训练的。最后FinTral-DPO-T&R，它将FinTral-DPO与工具和检索结合起来。

研究团队还比较了本模型与九个其他基线LLMs的性能。这些包括LLama-2、Mistral、三个版本的FinMA、Vicuna、ChatGPT、GPT-4。

如表5所示，指令微调模型FinTral-INST在平均得分0.49上超越了所有预训练和微调的开源模型。这里关注的一个原因是需要特定格式输出的任务，如数值理解和NER（命名实体识别）任务。在某些情况下，模型难以遵循指令，经常偏离任务要求的内容。像FinTral-DPO、ChatGPT和GPT-4这样经过AI反馈强化学习的模型，显示出更加显著的改进。增加RLAIF（AI反馈强化学习）显著提高了平均得分到0.59，导致FinTral-DPO超越了ChatGPT。特别是GPT-4以其最高的平均得分脱颖而出，表明其在多样化任务上的强大性能。其在NER、NU（数字理解）和FD（公司披露）上的高分表明了在理解复杂文本、识别特定实体和解释数字数据方面的卓越能力。

如前所述，检索和工具的使用在增强模型FinTral-DPO-T&R的能力方面发挥了关键作用，与它们对GPT-4的影响类似。将这些功能整合到这些模型中，允许模型访问更广泛的信息，并应用更专业的处理技术，从而在各种任务上显著提高了性能。在FinTral-DPO-T&R的情况下，将FinTral-DPO模型与检索和工具能力结合起来证明特别有效。FinTral-DPO模型准确遵循指令提示的能力，使其能够与外部工具和检索数据无缝集成。GPT-4-Turbo的性能也很优秀，其最新更新包含了工具和检索。在5个下游任务中，FinTral-DPO-T&R超越了GPT-4，而GPT-4在两个下游任务上超越了FinTral-DPO-T&R。由于GPT-4在这两个任务上做得非常好，其平均性能略好于FinTral-DPO-T&R（0.72对比0.70，如表6所示）。FinTral-DPO-T&R和GPT-4比其他模型的优势证明了将复杂的AI模型与额外的数据和工具集成，以获得更精细和准确的输出的潜力。

为了评估本金融多模态模型，研究团队使用了ChartQA和FinVis数据集。他们比较了各种最新的多模态大模型（MLLMs），如GPT-4V、Gemini-Pro、QwenVL-Plus、LLaVa-NEXT，以及FinTral-VL模型，该模型包括CLIP和FinTral-DPO。如表7所示，GPT-4V表现最佳，在ChartQA上得分0.79，在FinVis上得分0.89，平均得分0.84。Gemini-Pro紧随其后，在两个数据集上表现一致，平均得分0.78。其他模型如Qwen-VL-Plus、FinTral-VL和LLaVa-NEXT显示出不同程度的效果：Qwen-VL-Plus在ChartQA上的表现（0.78）明显优于FinVQA（0.64），而FinTral-VL和LLaVa-NEXT则落后，表明它们在视觉数据解释能力方面有待提高。FinTral-VL在FinVQA数据集上表现良好，非常适合多模态金融用途。

由于金融幻觉可能难以衡量，研究团队使用了三种不同的方法和数据集来量化幻觉。首先，评估模型在选定金融术语定义时的幻觉程度。然后，基于第一个任务，对顶级LLM模型的响应适当性进行了人类评估。最后，研究团队在FinanceBench数据集上评估了它们，这是一个需要数学工具和检索的复杂数字问答数据集。

在FinTerms-MCQ数据集中，研究团队将Investopedia（2024年）的金融术语定义转换为多项选择格式，使用正确的定义和三个其他密切相关的定义。然后让模型选择正确的定义。研究团队根据模型在这项多项选择任务中的性能，得出了一个幻觉指数（HI），定义为每个模型正确生成定义的比例（越高越好）。如表8所示，模型在HI上的表现差异显著。GPT-4和ChatGPT分别以98%和95%的异常高得分领先。所有的三个模型都优于其他开源LLM。特别是，FinTral-DPO-T&R以97%的HI表现出色。

研究团队使用在FinTerms-MCQ上表现最好的三个模型（即GPT-4、ChatGPT和FinTral-DPO+T&R）生成了与FinTerms-Gen数据集中的金融术语相关的问题的答案（n=150，见表4）。然后让两位至少有四年金融背景的人类，用图6中显示的四种正确性标签对响应进行标记。两位注释者以0.85的Cohen's kappa值达成一致。FinTral-DPO-T&R比ChatGPT产生了更多正确且满意的响应（图6中的类别A），但不及GPT-4。

FinanceBench（Islam等人，2023年）是一个专有数据集，旨在评估LLMs在开放书籍金融问答（QA）方面的功能。完整版本包括与公开交易公司相关的10,231个问题，每个问题都附有证据字符串和相关答案，研究团队使用Islam等人（2023年）提供的FinanceBench的开源样本150个问题来评估本模型。如图7所示，FinTral-DPO-T&R在该数据集上表现非常好，超越了其他模型，包括GPT-4、Claude和Llama-70B。在FinTral-DPO-T&R中使用检索和工具证明了其效率，并使该模型领先于所有其他模型。

FinTral模型的提出，为金融领域带来了新的分析工具，它通过结合先进的技术和策略，有效地解决了金融文档分析中的复杂性问题。随着金融科技的不断发展，FinTral有望成为金融专业人士和研究人员的宝贵资源。

论文链接：https://arxiv.org/abs/2402.10986