Backtrader概念(三)

最小周期

如果我们的策略中使用了如：5日均线指标，迭代行情数据时，前4行数据都无法计算5日均线。这个情况会怎样处理呢？

通常情况下（没有覆盖nextstart），使用了5日均线，则最小周期为5。至少需要5个bar才能算5日均线，则next方法会从第5根bar开始触发。因此，最小周期是指 技术指标所需的最小行情数据bar数，如果不同指标需要的最小bar数不同，则取最大。到达最小bar数才开始触发 next 方法。

prenext()、nextstart()、next() 的逻辑关系

假设策略中使用了5日均线指标。
首先触发4次prenext方法对应前4根bar。此后不再触发prenext。

当前处于第5条数据，在nextstart方法中，要写上 self.next()。用于跳转执行 next 方法。
注意：nextstart()方法中，若不执行self.next()，则next会从第6根bar开始执行。所以通常情况下，要么不覆盖nextstart()，要么写上self.next()

此后，next()方法正常执行

策略所含方法及其执行条件

总结一下策略类中，涉及的主要方法：
1、init()：必选，用于初始化交易策略

2、next()：必选，执行交易策略的函数，策略模块最核心的部分

3、notify_order()：可选，跟踪订单的状态，订单状态变化时自动触发。order具有 提交、接受、完成、取消、拒绝等状态

4、notify_trade()：可选，跟踪交易的状态，交易状态变化时自动触发，任何已平仓的交易都可在此方法内报告毛利和景利润

5、其他：可选包括，start()-一开始执行、nextstart()、stop()-所有bar执行完执行、prenext()、notify_fund()、notify_store()、notify_cashvalue