发布一个回测结果不错的恒生指数趋势策略,用了Donchian Channel 来建模,简单有效。
今天恒生指数升上了Donchian Channels 中线,启动买入信号。
这是做多策略,没有做空。7.01% 的年化回报率,最大回测7.46%,已经比恒生指数好很多了。资产曲线基本上一直向上,能吃到大部分升势,避开了所有跌势。
如果从2010年开始回测,除了2016年,其他年份都是平稳向上。如果没信号时,基本上时熊市,可以做空。代码方面,以后有机会发布。
发布一个回测结果不错的恒生指数趋势策略,用了Donchian Channel 来建模,简单有效。
今天恒生指数升上了Donchian Channels 中线,启动买入信号。
这是做多策略,没有做空。7.01% 的年化回报率,最大回测7.46%,已经比恒生指数好很多了。资产曲线基本上一直向上,能吃到大部分升势,避开了所有跌势。
如果从2010年开始回测,除了2016年,其他年份都是平稳向上。如果没信号时,基本上时熊市,可以做空。代码方面,以后有机会发布。