论文问题详解1：协方差与不确定性

协方差与不确定性

在定位中，如何利用后验位置协方差表示定位不确定性？

在定位中，后验位置协方差矩阵可以表示定位的不确定性。¹

希望这可以帮到你！

源: 与必应的对话， 2023/5/24
(1) 不确定度与协方差矩阵的关系 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/73375859.
(2) 卡尔曼滤波 —— 各路大神和自己的总结 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/158751412.
(3) 数据融合(4)-状态估计方法 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/136539078.

不确定度与协方差矩阵的关系 - 知乎 (zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/733758591、不确定度

标准偏差：随机变量围绕均值的分散程度——不确定度

方差：标准偏差的平方

2、协方差

单个随机变量的方差——分布的分散程度

2个随机变量的协方差——一致的分散程度

一致：2个随机变量分别对应于各自的均值同时正向/负向变化的程度——“协”

分散：相对于各自均值的偏离——“方差”

因此，协方差包含了相关性和误差两重特性

不确定度 <------> 标准偏差 <------> 方差 <-----> 协方差

eg. u=ax+by

           

 

 

这个式子就可以和卡尔曼滤波器中的预测误差协方差矩阵的计算联系起来了，而这个预测误差协方差矩阵，就反映了预测结果的不确定性。

如果u与xy不是线性关系，就把u=f(x,y)泰勒一阶展开，上式中的P就换为f对x,y求偏导，即雅各比矩阵，就演化为了扩展卡尔曼滤波器。

自我总结：如果是两个变量，二维的，可以把协方差矩阵想象为一个椭圆，一个变量对应一个轴，然后椭圆的面积其实就对应不确定度的大小

原文总结：协方差矩阵是可以反映测量结果的不确定度的，正如方差发挥的作用一样。同时，因为其附加体现的相关性，这个不确定度就是一个椭圆，相关性体现在沿椭圆的长轴不确定性更大，沿短轴不确定性较小。并且，在推导误差或不确定度沿模型（就是f(x,y))传递时，协方差矩阵发挥了基础且重要的作用。

协方差

之前有过一些总结，但是没有和其他知识点关联上

(4条消息) Decentralized Scheduling for Cooperative Localization With Deep Reinforcement Learning补充知识_Zn_lunar的博客-CSDN博客https://blog.csdn.net/weixin_51339891/article/details/126724455?spm=1001.2014.3001.5502现在在学了费舍尔信息矩阵、卡尔曼滤波器、克拉美罗界以后，再记录一下协方差矩阵

形象理解协方差矩阵 - 知乎 (zhihu.com)https://zhuanlan.zhihu.com/p/349802953协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。

协方差表示的是两个变量总体误差的期望

如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。

如果 X与 Y 是统计独立的，那么二者之间的协方差就是 0 ，因为两个独立的随机变量满足 E[XY]=E[X]E[Y] 。但是，反过来并不成立。即如果 X与 Y 的协方差为 0 ，二者并不一定是统计独立的。

协方差为 0 的两个随机变量称为是不相关的

协方差矩阵

协方差矩阵(Covariance matrix)的每个元素是各个向量元素之间的协方差，是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。

 协方差矩阵是对称半正定矩阵。

半正定矩阵是一种实对称矩阵，它满足对于任意的非零向量x，都有x^TAx≥0¹²。它是正定矩阵的推广，正定矩阵要求x^TAx>0¹²。半正定矩阵的特征值都非负²³，而正定矩阵的特征值都正数²³。半正定矩阵可以从二次函数的角度来理解，它相当于y=ax^2在a≥0时的多维扩展²。

源: 与必应的对话， 2023/5/28
(1) 浅谈「正定矩阵」和「半正定矩阵」 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/44860862.
(2) 如何理解正定矩阵和半正定矩阵 - 知乎. https://zhuanlan.zhihu.com/p/81169491.
(3) 正定矩阵与半正定矩阵定义性质与理解 - CSDN博客. https://blog.csdn.net/asd136912/article/details/79146151.
(4) 半正定矩阵_百度百科. https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8A%E6%AD%A3%E5%AE%9A%E7%9F%A9%E9%98%B5.